pyld2zero

Кривая нулевой ширины, данная кривую доходности паритета

свернуть все на странице

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle)
[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(___,Name,Value)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle) возвращает кривую нулевой ширины, учитывая кривую доходности паритета и ее даты погашения. Если любой вход для CurveDates или Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates возвращен как последовательный номер даты.

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте расчетный день, зрелость, и обнулите уровни. 

Settle = datenum('01-Feb-2013');
CurveDates = datemnth(Settle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]');
ZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100;
InputCompounding = 2;
InputBasis = 1;
OutputCompounding = 2;
OutputBasis = 1;

Вычислите кривую доходности паритета из нулевых уровней. 

ParRates = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,...
'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)
ParRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0201
    0.0251
    0.0309
    0.0330

Вычислите кривую нулевой ширины из кривой доходности паритета. 

ZeroRates = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,...
'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)
ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0355
Скрипт Open Live Script

Используйте datetime входные параметры, чтобы вычислить кривую нулевой ширины, учитывая кривую доходности паритета. 

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100;

InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;

Settle = datetime(Settle, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
[ZeroRates Dates] = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0356


Dates = 8x1 datetime
   01-Feb-2014
   01-Feb-2015
   01-Feb-2016
   01-Feb-2018
   01-Feb-2020
   01-Feb-2023
   01-Feb-2033
   01-Feb-2043
Скрипт Open Live Script

Учитывая следующий кривая доходности паритета и ее даты погашения, возвратите ZeroRates. 

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100;

InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;

ZeroRates = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0356

С ZeroRates, используйте zero2pyld функционируйте, чтобы возвратить ParRatesOut и определите ошибку туда и обратно. 

ParRatesOut = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ParRatesOut = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0202
    0.0251
    0.0310
    0.0331


max(abs(OriginalParRates - ParRatesOut)) % Roundtrip error
ans = 1.2750e-16

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанные на год выражения паритета (купонные ставки) в виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Даты погашения, которые соответствуют входу ParRatesВ виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общий расчетный день для входа ParRatesВ виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)

Соединение частоты выхода ZeroRates, заданное использование позволенных значений:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Примечание

  • Если OutputCompounding установлен в 0 (простой), -1 (непрерывный), или 365 (ежедневно), InputCompounding должен также быть задан с помощью допустимого значения.

  • Если OutputCompounding не задан, затем OutputCompounding присвоен значение, заданное для InputCompounding.

  • Если любой OutputCompounding или InputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневное основание количества выхода ZeroRates, заданное использование позволило значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Примечание

Если OutputBasis не задан, затем OutputBasis присвоен значение, заданное для InputBasis. Если любой InputBasis или OutputBasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Соединение частоты входа ParRates, заданное использование позволило значения:

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

Примечание

  • Если OutputCompounding 1, 2, 3, 4, 6, или 12 и InputCompounding не задан, значение OutputCompounding используется.

  • Если OutputCompounding 0 (простой), -1 (непрерывный), или 365 (ежедневно), допустимый InputCompounding значение должно также быть задано.

  • Если любой InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневное основание количества входа ParRates, заданное использование позволило значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Примечание

Если InputBasis не задан, затем InputBasis присвоен значение, заданное для OutputBasis. Если любой InputBasis или Outputbasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевые уровни, возвращенные как NUMBONDS- 1 числовой вектор. В агрегате, уровнях в ZeroRates составьте кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. ZeroRates упорядочены возрастающей зрелостью.

Даты погашения, которые соответствуют ZeroRates, возвращенный как NUMBONDS- 1 вектор из дат погашения, которые соответствуют каждому уровню паритета, содержавшемуся в ZeroRates. CurveDates упорядочены возрастающей зрелостью.

Если любой вход для CurveDates или Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates возвращены как последовательная дата числа.

Смотрите также

| | | | | | | | | (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте