zero2pyld

Кривая доходности паритета, данная кривую нулевой ширины

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Описание

пример

[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates,Settle) возвращает кривую доходности паритета, учитывая кривую нулевой ширины и ее даты погашения. Если любой вход для CurveDates или Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates возвращен как последовательный номер даты. ParRates то же самое для любого из этих типов входных данных.

пример

[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день, и ежегодное соединение для входной кривой нулевой ширины и ежемесячно соединение для выходных уровней паритета, вычисляет кривую доходности паритета.

ZeroRates = [0.0457
             0.0487
             0.0506
             0.0507
             0.0505
             0.0504
             0.0506
             0.0516
             0.0539
             0.0530];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 12;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

[ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,...  
Settle, 'InputCompounding',1,'InputBasis',1,'OutputCompounding',12,'OutputBasis',1)
ParRates = 10×1

    0.0448
    0.0477
    0.0495
    0.0496
    0.0494
    0.0493
    0.0495
    0.0504
    0.0526
    0.0517

CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167

Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день, и ежегодное соединение для входной кривой нулевой ширины и ежемесячно соединение для выходных уровней паритета, использует datetime входные параметры, чтобы вычислить кривую доходности паритета.

ZeroRates = [0.0457
0.0487
0.0506
0.0507
0.0505
0.0504
0.0506
0.0516
0.0539
0.0530];
CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
datenum('11-Dec-2000')
datenum('15-Jan-2001')
datenum('05-Feb-2001')
datenum('04-Mar-2001')
datenum('02-Apr-2001')
datenum('30-Apr-2001')
datenum('25-Jun-2001')
datenum('04-Sep-2001')
datenum('12-Nov-2001')];
Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 12;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,...
Settle, 'InputCompounding',12,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ParRates = 10×1

   -0.0436
    0.0611
    0.0579
    0.0567
    0.0550
    0.0543
    0.0541
    0.0546
    0.0565
    0.0561

CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Учитывая следующую кривую нулевой ширины и ее даты погашения, возвратите ParRates.

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100;

OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;
InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;

ParRates = zero2pyld(OriginalZeroRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ParRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0202
    0.0251
    0.0310
    0.0331

Для ParRates, используйте pyld2zero функционируйте, чтобы возвратить ZeroRatesOut и определите ошибку туда и обратно.

ZeroRatesOut = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRatesOut = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0355

max(abs(OriginalZeroRates - ZeroRatesOut)) % Roundtrip error
ans = 1.4919e-16

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанные на год нулевые уровни в виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Даты погашения, которые соответствуют входу ZeroRatesВ виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общий расчетный день для входа ZeroRatesВ виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates, Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)

Соединение частоты выхода ParRatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputCompounding' и позволенные значения:

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

Примечание

  • Если InputCompounding 1, 2, 3, 4, 6, или 12 и OutputCompounding не задан, значение InputCompounding используется.

  • Если InputCompounding 0 (простой), -1 (непрерывный), или 365 (ежедневно), допустимый OutputCompounding значение должно также быть задано.

  • Если любой InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневное основание количества выхода ParRatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputBasis' и позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Примечание

Если OutputBasis не задан, затем OutputBasis присвоен значение, заданное для InputBasis. Если любой InputBasis или OutputBasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Соединение частоты входа ZeroRatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputCompounding' и позволенные значения:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Примечание

  • Если InputCompounding установлен в 0 (простой), -1 (непрерывный), или 365 (ежедневно), OutputCompounding должен также быть задан с помощью допустимого значения.

  • Если InputCompounding не задан, затем InputCompounding присвоен значение, заданное для OutputCompounding.

  • Если любой InputCompounding или OutputCompounding не заданы, значением по умолчанию является 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Дневное основание количества входа ZeroRatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputBasis' и позволенные значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Примечание

Если InputBasis не задан, затем InputBasis присвоен значение, заданное для OutputBasis. Если любой InputBasis или Outputbasis не заданы, значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Уровни облигационного купона паритета, возвращенные как NUMBONDS- 1 числовой вектор. ParRates упорядочены возрастающей зрелостью.

Даты погашения, которые соответствуют ParRates, возвращенный как NUMBONDS- 1 вектор из дат погашения, которые соответствуют каждому уровню паритета, содержавшемуся в ParRates.

ParRates описываются как последовательные числа даты (значение по умолчанию) или datetimes (если CurveDates или Settle массивы datetime). CurveDates упорядочены возрастающей зрелостью.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте