Кривая доходности паритета, данная кривую нулевой ширины
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте новые дополнительные входные параметры пары "имя-значение": InputCompounding
, InputBasis
, OutputCompounding
, и OutputBasis
.
[
возвращает кривую доходности паритета, учитывая кривую нулевой ширины и ее даты погашения. Если любой вход для ParRates
,CurveDates
] = zero2pyld(ZeroRates
,CurveDates
,Settle
)CurveDates
или Settle
массив datetime, CurveDates
возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates
возвращен как последовательный номер даты. ParRates
то же самое для любого из этих типов входных данных.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"ParRates
,CurveDates
] = zero2pyld(___,Name,Value
)
Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день, и ежегодное соединение для входной кривой нулевой ширины и ежемесячно соединение для выходных уровней паритета, вычисляет кривую доходности паритета.
ZeroRates = [0.0457 0.0487 0.0506 0.0507 0.0505 0.0504 0.0506 0.0516 0.0539 0.0530]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000'); InputCompounding = 12; InputBasis = 2; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 2; [ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,... Settle, 'InputCompounding',1,'InputBasis',1,'OutputCompounding',12,'OutputBasis',1)
ParRates = 10×1
0.0448
0.0477
0.0495
0.0496
0.0494
0.0493
0.0495
0.0504
0.0526
0.0517
CurveDates = 10×1
730796
730831
730866
730887
730914
730943
730971
731027
731098
731167
Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения, расчетный день, и ежегодное соединение для входной кривой нулевой ширины и ежемесячно соединение для выходных уровней паритета, использует datetime
входные параметры, чтобы вычислить кривую доходности паритета.
ZeroRates = [0.0457 0.0487 0.0506 0.0507 0.0505 0.0504 0.0506 0.0516 0.0539 0.0530]; CurveDates = [datenum('06-Nov-2000') datenum('11-Dec-2000') datenum('15-Jan-2001') datenum('05-Feb-2001') datenum('04-Mar-2001') datenum('02-Apr-2001') datenum('30-Apr-2001') datenum('25-Jun-2001') datenum('04-Sep-2001') datenum('12-Nov-2001')]; Settle = datenum('03-Nov-2000'); InputCompounding = 12; InputBasis = 2; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 2; CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US'); Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); [ParRates, CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates,... Settle, 'InputCompounding',12,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ParRates = 10×1
-0.0436
0.0611
0.0579
0.0567
0.0550
0.0543
0.0541
0.0546
0.0565
0.0561
CurveDates = 10x1 datetime
06-Nov-2000
11-Dec-2000
15-Jan-2001
05-Feb-2001
04-Mar-2001
02-Apr-2001
30-Apr-2001
25-Jun-2001
04-Sep-2001
12-Nov-2001
zero2pyld
к pyld2zero
Учитывая следующую кривую нулевой ширины и ее даты погашения, возвратите ParRates
.
Settle = datenum('01-Feb-2013'); CurveDates = [datenum('01-Feb-2014') datenum('01-Feb-2015') datenum('01-Feb-2016') datenum('01-Feb-2018') datenum('01-Feb-2020') datenum('01-Feb-2023') datenum('01-Feb-2033') datenum('01-Feb-2043')]; OriginalZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 0; InputCompounding = 1; InputBasis = 0; ParRates = zero2pyld(OriginalZeroRates, CurveDates, Settle, ... 'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ... 'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ParRates = 8×1
0.0011
0.0030
0.0064
0.0142
0.0202
0.0251
0.0310
0.0331
Для ParRates
, используйте pyld2zero
функционируйте, чтобы возвратить ZeroRatesOut
и определите ошибку туда и обратно.
ZeroRatesOut = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle, ... 'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ... 'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)
ZeroRatesOut = 8×1
0.0011
0.0030
0.0064
0.0144
0.0207
0.0261
0.0329
0.0355
max(abs(OriginalZeroRates - ZeroRatesOut)) % Roundtrip error
ans = 1.4919e-16
ZeroRates
— Пересчитанные на год нулевые уровниПересчитанные на год нулевые уровни в виде NUMBONDS
- 1
вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates
.
Типы данных: double
CurveDates
— Даты погашенияДаты погашения, которые соответствуют входу ZeroRates
В виде NUMBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double |
datetime
| char
Settle
— Общий расчетный день для ZeroRates
Общий расчетный день для входа ZeroRates
В виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double |
datetime
| char
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
[ParRates,CurveDates] = zero2pyld(ZeroRates,CurveDates, Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)
'OutputCompounding'
— Соединение частоты выхода ParRates
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты выхода ParRates
В виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputCompounding'
и позволенные значения:
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
Примечание
Если InputCompounding
1
, 2, 3
, 4
, 6
, или
12
и OutputCompounding
не задан, значение InputCompounding
используется.
Если InputCompounding
0
(простой), -1
(непрерывный), или 365
(ежедневно), допустимый OutputCompounding
значение должно также быть задано.
Если любой InputCompounding
или OutputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
(полугодовой) для обоих.
Типы данных: double
'OutputBasis'
— Основание дневного количества выхода ParRates
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневное основание количества выхода ParRates
В виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutputBasis'
и позволенные значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Примечание
Если OutputBasis
не задан, затем OutputBasis
присвоен значение, заданное для InputBasis
. Если любой InputBasis
или OutputBasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
'InputCompounding'
— Соединение частоты входа ZeroRates
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
, 365
, -1
Соединение частоты входа ZeroRates
В виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputCompounding'
и позволенные значения:
0 — Простой процент (никакое соединение)
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
365 — Ежедневно соединение
-1 — Непрерывное соединение
Примечание
Если InputCompounding
установлен в 0
(простой), -1
(непрерывный), или 365
(ежедневно), OutputCompounding
должен также быть задан с помощью допустимого значения.
Если InputCompounding
не задан, затем InputCompounding
присвоен значение, заданное для OutputCompounding
.
Если любой InputCompounding
или OutputCompounding
не заданы, значением по умолчанию является 2
(полугодовой) для обоих.
Типы данных: double
'InputBasis'
— Основание дневного количества входа ZeroRates
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Дневное основание количества входа ZeroRates
В виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InputBasis'
и позволенные значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Примечание
Если InputBasis
не задан, затем InputBasis
присвоен значение, заданное для OutputBasis
. Если любой InputBasis
или Outputbasis
не заданы, значением по умолчанию является 0
(фактический/фактический) для обоих.
Типы данных: double
ParRates
— Уровни облигационного купона паритетаУровни облигационного купона паритета, возвращенные как NUMBONDS
- 1
числовой вектор. ParRates
упорядочены возрастающей зрелостью.
CurveDates
— Даты погашения, которые соответствуют ParRates
Даты погашения, которые соответствуют ParRates
, возвращенный как NUMBONDS
- 1
вектор из дат погашения, которые соответствуют каждому уровню паритета, содержавшемуся в ParRates
.
ParRates
описываются как последовательные числа даты (значение по умолчанию) или datetimes (если CurveDates
или Settle
массивы datetime). CurveDates
упорядочены возрастающей зрелостью.
datetime
| datetime
| disc2zero
| fwd2zero
| pyld2zero
| zbtprice
| zbtyield
| zero2disc
| zero2fwd
| getForwardRates
(Financial Instruments Toolbox)
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.