Exponenta Banner

zero2disc

Обесценьте кривую, данную кривую нулевой ширины

свернуть все на странице

В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте дополнительные входные параметры пары "имя-значение": Compounding и Basis.

Синтаксис

[DiscRates,CurveDates] = zero2disc(ZeroRates,CurveDates,Settle)
[DiscRates,CurveDates] = zero2disc(___,Name,Value)

Описание

пример

[DiscRates,CurveDates] = zero2disc(ZeroRates,CurveDates,Settle) возвращает дисконтную кривую, учитывая кривую нулевой ширины и ее даты погашения. Если или входные параметры для или areCurveDatesSettle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates возвращен как последовательный номер даты. DiscRates выход является тем же самым для любого из этих типов входных данных.

пример

[DiscRates,CurveDates] = zero2disc(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение"

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения и расчетный день. 

ZeroRates = [0.0464
             0.0509
             0.0524
             0.0525
             0.0531
             0.0525
             0.0530
             0.0531
             0.0549
             0.0536];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

Кривая нулевой ширины ежедневно составляется на actual/365 основание. 

Compounding = 365;
Basis = 3;

Выполните функциональный zero2disc который возвращается, скидка изгибают DiscRates в датах погашения CurveDates. 

[DiscRates, CurveDates] = zero2disc(ZeroRates, CurveDates,... 
Settle, Compounding, Basis)
DiscRates = 10×1

    0.9996
    0.9947
    0.9896
    0.9866
    0.9826
    0.9787
    0.9745
    0.9665
    0.9552
    0.9466


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167

Для удобочитаемости, ZeroRates и DiscRates показаны здесь только пункту. Однако MATLAB вычислил их в полной точности. Если вы вводите ZeroRates как показано, DiscRates может отличаться из-за округления.

Скрипт Open Live Script

Учитывая кривую нулевой ширины по набору дат погашения и расчетный день, вычислите дисконтную кривую с помощью datetime входные параметры. 

ZeroRates = [0.0464
             0.0509
             0.0524
             0.0525
             0.0531
             0.0525
             0.0530
             0.0531
             0.0549
             0.0536];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
Compounding = 365;
Basis = 3;

CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[DiscRates, CurveDates] = zero2disc(ZeroRates, CurveDates,...
Settle, Compounding, Basis)
DiscRates = 10×1

    0.9996
    0.9947
    0.9896
    0.9866
    0.9826
    0.9787
    0.9745
    0.9665
    0.9552
    0.9466


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанные на год нулевые уровни в виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью десятичных дробей. В агрегате нулевые уровни составляют подразумеваемую кривую нулевой ширины для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Даты погашения, которые соответствуют входу ZeroRatesВ виде NUMBONDS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общий расчетный день для ZeroRatesВ виде последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle расчетный день для связей, от которых была загружена кривая нулевой ширины.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [DiscRates,CurveDates] = zero2disc(ZeroRates,CurveDates,Settle,'Compounding',4,'Basis',6)

Уровень, в который вход ZeroRates составлены, когда пересчитано на год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и позволенные числовые значения:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Типы данных: double

Основание дневного количества, используемое для того, чтобы пересчитать на год вход ZeroRatesВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и позволенные числовые значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования, возвращенные как NUMBONDS- 1 вектор из десятичных дробей. В агрегате коэффициенты дисконтирования составляют дисконтную кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Даты погашения, которые соответствуют DiscRates, возвращенный как NUMBONDS- 1 вектор из дат погашения, которые соответствуют коэффициентам дисконтирования. Этот вектор совпадает с входным вектором CurveDates, но сортируется по возрастающей зрелости.

Если любой входные параметры для CurveDates или Settle массив datetime, CurveDates возвращен как массив datetime. В противном случае, CurveDates возвращен как последовательный номер даты.

Смотрите также

| | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка