Exponenta Banner

FixedBond

FixedBond инструментальный объект

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените FixedBond инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

  1. Использование fininstrument создать FixedBond инструментальный объект.

  2. Используйте ratecurve задавать модель кривой для FixedBond инструмент.

  3. Использование finpricer задавать Discount метод ценообразования для FixedBond инструмент.

Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для FixedBond инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

FixedBondObj = fininstrument(InstrumentType,'CouponRate',couponrate_value,'Maturity',maturity_date)
FixedBondObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

FixedBondObj = fininstrument(InstrumentType,'CouponRate',couponrate_value,'Maturity',maturity_date) создает FixedBond объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" CouponRate и Maturity.

FixedBond инструмент поддерживает связь ванили, ступенчатую облигацию на предъявителя и связь амортизации. Для получения дополнительной информации смотрите Больше О.

пример

FixedBondObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, FixedBondObj = fininstrument("FixedBond",'CouponRate',0.034,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',4,'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"fixedbond_instrument") создает FixedBond опция с купонной ставкой 0,34 и зрелость от 30 января 2019. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Инструментальный тип в виде строки со значением "FixedBond" или вектор символов со значением 'FixedBond'.

Типы данных: char | string

FixedBond Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: FixedBondObj = fininstrument("FixedBond",'CouponRate',0.034,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',4,'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"fixedbond_instrument")
Необходимый FixedBond Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

FixedBond купонная ставка в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CouponRate' и скалярное десятичное число для годового показателя или расписания, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.

Типы данных: double | timetable

FixedBond дата погашения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Maturity' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Дополнительный FixedBond Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Частота платежей в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period : 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Дневное основание количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число с помощью одного из следующих значений:

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Основная сумма или основное значение планируют в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и числовой скаляр или расписание.

Principal принимает a timetable, где первый столбец является датами, и второй столбец является связанным отвлеченным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Типы данных: double | timetable

Отметьте указание, настроен ли поток наличности за день соглашение количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DaycountAdjustedCashFlow' и скаляр, логический со значением true или false.

Типы данных: логический

Соглашения рабочего дня для дат потока наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и скалярная строка или вектор символов. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

  • "actual" — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.

  • "follow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.

  • "modifiedfollow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.

  • "previous" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.

  • "modifiedprevious" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | string

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и даты с помощью datetimes, последовательные числа даты, массив ячеек векторов символов даты или массив строки даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
FixedBondObj = fininstrument("FixedBond",'CouponRate',0.34,'Maturity',datetime(2025,12,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца с 30 или меньшим количеством дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и скалярное логическое значение true или false.

  • Если вы устанавливаете EndMonthRule к false, программное обеспечение игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • Если вы устанавливаете EndMonthRule к true, программное обеспечение устанавливает правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что IssueDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Неправильная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что FirstCouponDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Неправильная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы задаете LastCouponDate но не FirstCouponDate, LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что LastCouponDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Передайте срок начала работы платежей в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что StartDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

FixedBond годовой показатель купона, возвращенный как скалярное десятичное число или расписание.

Типы данных: double | timetable

FixedBond дата погашения, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Частота платежей в год, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

Дневное основание количества, возвращенное как скалярное целое число.

Типы данных: double

Основная сумма или основные расписания значения, возвращенные как числовой скаляр или расписание.

Типы данных: double

Отметьте указание, настраивает ли поток наличности для базы ежедневного расчета процентов, возвращенной как скаляр, логический со значением true или false.

Типы данных: логический

Соглашения рабочего дня, возвращенные как строка

Типы данных: string

Праздники используются в вычислении рабочих дней, возвращенных как datetimes.

Типы данных: datetime

Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней, возвращенных как логический скаляр.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Неправильная первая дата купона, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Неправильная последняя дата купона, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Передайте срок начала работы платежей, возвращенных как datetime.

Типы данных: datetime

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflowsВычисляет поток наличности для FixedBond, FloatBondподкачка, FRA, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль FixedBond инструмент, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте FixedBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать FixedBond инструментальный объект.

FixB = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.021,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'Name',"fixed_bond_instrument")
FixB = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0210
                      Period: 2
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond_instrument"

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FixedBond Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для FixedBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, FixB,["all"])
Price = 104.5679

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    104.57    0.040397
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ступенчатый FixedBond инструмент, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте FixedBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать ступенчатый FixedBond инструментальный объект. 

Maturity = datetime(2024,1,1);
Period = 1;
CDates = datetime([2020,1,1 ; 2024,1,1]);
CRates = [.025; .03];
CouponRate = timetable(CDates,CRates);

SBond = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',CouponRate,'Period',Period) 
SBond = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: [2x1 timetable]
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                        Name: ""

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ZeroCurve)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FixedBond Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для ванили FixedBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, SBond,["all"])
Price = 109.6218

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    109.62    0.061108
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить амортизацию FixedBond инструмент, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте FixedBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать амортизацию FixedBond инструментальный объект. 

Maturity = datetime(2024,1,1);
Period = 1;
ADates = datetime([2020,1,1 ; 2024,1,1]);
APrincipal = [100; 85];
Principal = timetable(ADates,APrincipal);
Bondamort = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',0.025,'Period',Period,'Principal',Principal)  
Bondamort = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0250
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: [2x1 timetable]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                        Name: ""

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ZeroCurve)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FixedBond Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для ванили FixedBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,Bondamort,["all"])
Price = 107.1273

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    107.13    0.054279

Больше о

развернуть все

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка