Создайте инструмент процентной ставки с или без возможностей.
Чтобы создать инструментальный объект процентной ставки без возможностей, использовать fininstrument, сопоставьте ratecurve объект с помощью ratecurve, и затем задайте использование метода ценообразования finpricer.
Чтобы создать инструментальный объект процентной ставки с возможностями, использовать fininstrument, сопоставьте ratecurve объект с помощью ratecurve и использование объекта модели finmodel, и затем задайте использование метода ценообразования finpricer.
Калибруйте переключенные параметры модели SABR для инструмента Swaption
В этом примере показано, как калибровать переключенный SABR параметры модели для Swaption инструмент, когда вы используете SABR метод ценообразования.
Калибруйте модель SABR Используя нормальные колебания (Bachelier) с аналитическим калькулятором цен
То В этом примере показано, как использовать два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR с рынка, подразумевало Нормальные колебания (Bachelier) с отрицательными забастовками.
Калибруйте модель SABR Используя аналитический калькулятор цен
То В этом примере показано, как использовать два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR с рынка, подразумевало Черные колебания.
Оцените Swaption Используя и аналитический калькулятор цен модели SABR
В этом примере показано, как оценить swaption использование SABR модель.
Используйте объекты смоделировать и оценить финансовые инструменты.
Выберите Instruments, Models и Pricers
Выберите инструменты, сопоставленные модели и сопоставленные калькуляторы цен.