Touch

Touch инструментальный объект

Описание

Создайте и оцените Touch инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

Использование fininstrument создать Touch инструментальный объект.
Использование finmodel задавать BlackScholes, Bates, Merton, или Heston модель для Touch инструмент.
При использовании BlackScholes модель, использовать finpricer задавать BlackScholes или VannaVolga метод ценообразования для Barrier инструмент.
При использовании BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель, использовать finpricer задавать AssetMonteCarlo метод ценообразования для Touch инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Touch инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

TouchOpt = fininstrument(InstrumentType,'ExerciseDate',exercise_date,'BarrierValue',barrier_value,'PayoffValue',payoff_value)

TouchOpt = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

TouchOpt = fininstrument(InstrumentType,'ExerciseDate',exercise_date,'BarrierValue',barrier_value,'PayoffValue',payoff_value) создает Touch инструментальный объект путем определения InstrumentType и свойства наборов с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" ExerciseDate, BarrierValue, и PayoffValue.

пример

TouchOpt = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, TouchOpt = fininstrument("Touch",','ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'PayoffValue',130,'BarrierType',"OT",'PayoffType',"Expiry",'Name',"Touch_option") создает Touch опция с типом выплаты истечения. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Touch"` | вектор символов со значением `'Touch'`

Инструментальный тип в виде строки со значением "Touch" или вектор символов со значением 'Touch'.

Типы данных: char | string

Touch Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

TouchOpt = fininstrument("Touch",','ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'PayoffValue',130,'BarrierType',"OT",'PayoffType',"Expiry",'Name',"Touch_option")

Необходимый Touch Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'ExerciseDate'` — Дата осуществления опции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`'BarrierValue'` — Уровень барьера
числовой

Уровень барьера в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BarrierValue' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

`'PayoffValue'` — Значение выплаты опции
числовой

Значение выплаты опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PayoffValue' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Дополнительный Touch Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'BarrierType'` — Тип барьера
`"OT"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"OT"` `ornt` | вектор символов со значением `'OT'` `ornt`

Тип барьера в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BarrierType' и скалярная строка или вектор символов с одним из следующих значений:

'OT' — Одно касание
Опция с одним касанием обеспечивает выплату, если базовый актив когда-нибудь стоит в или вне BarrierValue. В противном случае, PayoffValue нуль.
'NT' — Без касания
Опция без касания обеспечивает выплату, если базовый актив никогда не стоит в или вне BarrierValue. В противном случае, PayoffValue нуль.

Типы данных: char | string

`'PayoffType'` — Тип выплаты
`"Hit"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Hit"` или `"Expiry"` | вектор символов со значением `'Hit'` или `'Expiry'`

Тип выплаты в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PayoffType' и скалярная строка или вектор символов. Можно задать "Expiry" только, когда вы задаете 'OT' как BarrierType.

Примечание

Когда вы используете BlackScholes калькулятор цен, только "Hit" PayoffType поддерживается.

Типы данных: char | string

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

`ExerciseDate` — Дата осуществления опции
datetime

Дата осуществления опции, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`BarrierValue` — Уровень барьера
числовой

Уровень барьера, возвращенный как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

`PayoffValue` — Выплата опции
числовой

Выплата опции, возвращенная как числовое значение.

Типы данных: double

`BarrierType` — Тип барьера
`"OT"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"OT"` `ornt`

Тип барьера, возвращенный как строка.

Типы данных: string

`PayoffType` — Тип выплаты
`"Hit"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Hit"` или `"Expiry"`

Тип опции, возвращенный как строка.

Типы данных: string

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Примеры

свернуть все

Ценовой сенсорный инструмент Используя модель Блэка-Шоулза и актив калькулятор цен Монте-Карло

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Touch инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.

Создайте Touch Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Touch инструментальный объект.

TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'BarrierValue',100,'PayoffValue',110,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")

TouchOpt = 
  Touch with properties:

    ExerciseDate: 15-Sep-2022
    BarrierValue: 100
     PayoffValue: 110
     BarrierType: "ot"
      PayoffType: "expiry"
            Name: "touch_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))

outPricer = 
  GBMMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 102
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Ценовой сенсорный инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Touch инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])

Price = 91.1862

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma      Lambda       Rho      Theta      Vega 
    ______    _______    ________    _______    _______    ______    ______

    91.186    -2.1825    0.038281    -2.4413    -415.45    2.7374    35.998

Ценовой сенсорный инструмент Используя модель Хестона и актив калькулятор цен Монте-Карло

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Touch инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.

Создайте Touch Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Touch инструментальный объект.

TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'BarrierValue',110,'PayoffValue',140,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")

TouchOpt = 
  Touch with properties:

    ExerciseDate: 15-Sep-2022
    BarrierValue: 110
     PayoffValue: 140
     BarrierType: "ot"
      PayoffType: "expiry"
            Name: "touch_option"

Создайте Heston Объект модели

Используйте finmodel создать Heston объект модели.

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)

HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.2000
     RhoSV: 0.9000

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',112,'simulationDates',datetime(2022,9,15))

outPricer = 
  HestonMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 112
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.Heston]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Цена Touch Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Touch инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])

Price = 63.5247

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x8 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×8 table
    Price      Delta     Gamma     Lambda       Rho      Theta      Vega     VegaLT
    ______    _______    ______    _______    _______    ______    ______    ______

    63.525    -7.2363    1.0541    -12.758    -320.21    3.5527    418.94    8.1498

Ценовой сенсорный инструмент Используя калькулятор цен Блэка-Шоулза и модели Блэка-Шоулза

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Touch инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.

Создайте Touch Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Touch инструментальный объект.

TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'BarrierValue',140,'PayoffValue',170,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")

TouchOpt = 
  Touch with properties:

    ExerciseDate: 15-Sep-2022
    BarrierValue: 140
     PayoffValue: 170
     BarrierType: "ot"
      PayoffType: "expiry"
            Name: "touch_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.28)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2800
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',135,'DividendValue',0.045)

outPricer = 
  BlackScholes with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 135
    DividendValue: 0.0450
     DividendType: "continuous"

Цена Touch Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Touch инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])

Price = 136.5553

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price     Delta      Gamma      Lambda     Vega     Theta       Rho  
    ______    ______    ________    ______    ______    ______    _______

    136.56    2.2346    0.005457    2.2092    30.812    3.9013    -465.89

Больше о

развернуть все

Сенсорная опция

Опция touch (также известный как бинарный барьерный опцион или цифрового американца) является зависимой от предшествующего пути развития опцией, в которой существование и оплата опций зависят от перемещения базового пятна через их жизнь опции.

Опция (без касания) с одним касанием обеспечивает выплату, если базовое пятно когда-нибудь (никогда) не торгует в или вне уровня барьера, и в противном случае это - нуль. Для получения дополнительной информации смотрите Одно Касание и Удвойте Опции С одним касанием.

Документация

Touch

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Touch"` | вектор символов со значением `'Touch'`

`'ExerciseDate'` — Дата осуществления опции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'BarrierValue'` — Уровень барьера
числовой

`'PayoffValue'` — Значение выплаты опции
числовой

`'BarrierType'` — Тип барьера
`"OT"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"OT"` `ornt` | вектор символов со значением `'OT'` `ornt`

`'PayoffType'` — Тип выплаты
`"Hit"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Hit"` или `"Expiry"` | вектор символов со значением `'Hit'` или `'Expiry'`

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

`ExerciseDate` — Дата осуществления опции
datetime

`BarrierValue` — Уровень барьера
числовой

`PayoffValue` — Выплата опции
числовой

`BarrierType` — Тип барьера
`"OT"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"OT"` `ornt`

`PayoffType` — Тип выплаты
`"Hit"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Hit"` или `"Expiry"`

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка

Примеры

Ценовой сенсорный инструмент Используя модель Блэка-Шоулза и актив калькулятор цен Монте-Карло

Ценовой сенсорный инструмент Используя модель Хестона и актив калькулятор цен Монте-Карло

Ценовой сенсорный инструмент Используя калькулятор цен Блэка-Шоулза и модели Блэка-Шоулза

Больше о

Сенсорная опция

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

Touch

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType — Инструментальный тип представьте в виде строки со значением "Touch" | вектор символов со значением 'Touch'

'ExerciseDate' — Дата осуществления опции datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'BarrierValue' — Уровень барьера числовой

'PayoffValue' — Значение выплаты опции числовой

'BarrierType' — Тип барьера "OT" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "OT" ornt | вектор символов со значением 'OT' ornt

'PayoffType' — Тип выплаты "Hit" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "Hit" или "Expiry" | вектор символов со значением 'Hit' или 'Expiry'

'Name' — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

ExerciseDate — Дата осуществления опции datetime

BarrierValue — Уровень барьера числовой

PayoffValue — Выплата опции числовой

BarrierType — Тип барьера "OT" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "OT" ornt

PayoffType — Тип выплаты "Hit" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "Hit" или "Expiry"

Name — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | строка

Примеры

Ценовой сенсорный инструмент Используя модель Блэка-Шоулза и актив калькулятор цен Монте-Карло

Ценовой сенсорный инструмент Используя модель Хестона и актив калькулятор цен Монте-Карло

Ценовой сенсорный инструмент Используя калькулятор цен Блэка-Шоулза и модели Блэка-Шоулза

Больше о

Сенсорная опция

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Touch"` | вектор символов со значением `'Touch'`

`'ExerciseDate'` — Дата осуществления опции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'BarrierValue'` — Уровень барьера
числовой

`'PayoffValue'` — Значение выплаты опции
числовой

`'BarrierType'` — Тип барьера
`"OT"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"OT"` `ornt` | вектор символов со значением `'OT'` `ornt`

`'PayoffType'` — Тип выплаты
`"Hit"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Hit"` или `"Expiry"` | вектор символов со значением `'Hit'` или `'Expiry'`

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

`ExerciseDate` — Дата осуществления опции
datetime

`BarrierValue` — Уровень барьера
числовой

`PayoffValue` — Выплата опции
числовой

`BarrierType` — Тип барьера
`"OT"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"OT"` `ornt`

`PayoffType` — Тип выплаты
`"Hit"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Hit"` или `"Expiry"`

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка