Создайте VannaVolga
объект калькулятора цен для Vanilla
, Barrier
, DoubleBarrier
, Touch
, или DoubleTouch
инструмент с помощью BlackScholes
модель
Создайте и оцените Vanilla
, Barrier
, DoubleBarrier
, Touch
, или DoubleTouch
инструментальный объект с BlackScholes
модель и VannaVolga
метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать Vanilla
, Barrier
, DoubleBarrier
, Touch
, или DoubleTouch
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать BlackScholes
модель для Vanilla
, Barrier
, DoubleBarrier
, Touch
, или DoubleTouch
инструмент.
Использование finpricer
задавать VannaVolga
объект калькулятора цен для Vanilla
, Barrier
, DoubleBarrier
, Touch
, или DoubleTouch
инструмент.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Vanilla
, Barrier
, DoubleBarrier
, Touch
, или DoubleTouch
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
price | Вычислите цену за инструмент акции с VannaVolga калькулятор цен |
[1] Bossens, Фредерик, Грегори Рэе, Никос С. Скэнцос и Гризельда Дилстра. "Vanna-волжские Методы, Примененные Производные FX: От Теории до Практики Рынка". Международный журнал Теоретических и Прикладных Финансов. 13, № 08 (декабрь 2010): 1293–1324.
[2] Castagna, Антонио и Фабио Меркурио. "Vanna-волжский метод для подразумеваемой волатильности". Риск. 20 (январь 2007): 106–111.
[3] Castagna, Антонио и Фабио Меркурио. "Сопоставимая оценка опций FX". Ряд рабочих документов, Banca IMI, 2006.
[4] Фишер, Трэвис. "Изменения на Vanna-волжской корректировке". Научно-исследовательская работа Bloomberg, 2007.
[5] Wystup, Уве. Опции FX и структурированные продукты. Хобокен, NJ: финансы Вайли, 2006.