price

Вычислите цену за инструмент акции с VannaVolga калькулятор цен

Описание

пример

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument) вычисляет инструментальную цену и связанную информацию о ценах на основе объекта inpPricer оценки и инструментальный объект inpInstrument.

пример

[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity) добавляет дополнительный аргумент, чтобы задать чувствительность.

Примеры

TBD

Входные параметры

свернуть все

Объект Pricer в виде скалярного VannaVolga объект калькулятора цен. Использование finpricer создать VannaVolga объект калькулятора цен.

Типы данных: object

Объект Instrument в виде скалярного Vanilla, Barrier, DoubleBarrier, Touch, или DoubleTouch инструментальный объект. Использование fininstrument создать Vanilla, Barrier, DoubleBarrier, Touch, или DoubleTouchинструментальный объект.

Типы данных: object

(Необязательно) Список чувствительности, чтобы вычислить в виде NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов или массив строк с поддерживаемыми значениями.

inpSensitivity = {'All'} или inpSensitivity = ["All"] указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price. Это совпадает с определением inpSensitivity включать каждую чувствительность.

Пример: inpSensitivity = {'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'}

Поддерживаемая чувствительность зависит от inpInstrument.

inpInstrumentПоддерживаемая чувствительность
Vanilla, 'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'
Barrier'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'
DoubleBarrier'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'
Touch'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'
DoubleTouch'delta','gamma','vega','rho','lambda','theta','price'

Типы данных: string | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Инструментальная цена, возвращенная как числовое.

Ценовой результат, возвращенный как PriceResult объект. Объект имеет следующие поля:

  • PriceResult.Results — Таблица результатов, которая включает чувствительность (если вы задаете inpSensitivity)

  • PriceResult.PricerData — Структура для данных о калькуляторе цен

  • PriceResult.PricerData.Overhedge TBD

Введенный в R2020b
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте