Создайте модель рынка LIBOR
Модель рынка LIBOR (LMM) является моделью процентной ставки, которая отличается от коротких моделей уровня, в которых она развивает набор дискретных форвардных курсов.
А именно, логарифмически нормальный LMM задает следующее уравнение диффузии для каждого форвардного курса
где:
W является N-мерным геометрическим броуновским движением с
LMM связывает дрейфы форвардных курсов на основе аргументов без арбитражей. А именно, под Пятном мера LIBOR дрейфы описываются как
где:
представляет входной параметр Correlation
.
представляет входной параметр VolFunc
.
представляет расчет входного параметра для ZeroCurve
.
часть времени, сопоставленная с i th форвардный курс
q(t) является индексом, заданным отношением
и Пятно счетные деньги LIBOR задано как
создает LMM
= LiborMarketModel(ZeroCurve
,VolFunc
,Correlation
)LiborMarketModel
(LMM
) объект с помощью обязательных аргументов для ZeroCurve
, VolFunc
Корреляция
.
simTermStructs | Симулируйте структуры термина для Модели Рынка LIBOR |
[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.
HullWhite1F
| intenvset
| IRDataCurve
| LinearGaussian2F
| simTermStructs