Создайте 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки
2D факторная аддитивная Гауссова модель процентной ставки задана с помощью кривой нулевой ширины, a, b, сигма, ЭТА и параметры ро.
А именно, модель LinearGaussian2F задана с помощью следующих уравнений:
где двумерное Броуновское движение с корреляцией ρ, и ϕ является функцией, выбранной, чтобы совпадать с начальной кривой нулевой ширины.
simTermStructs | Симулируйте структуры термина для 2D факторной аддитивной Гауссовой модели процентной ставки |
[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.
capbylg2f
| floorbylg2f
| HullWhite1F
| LiborMarketModel
| simTermStructs
| swaptionbylg2f