Создайте Белую как оболочка одну факторную модель
Белая как оболочка одна факторная модель задана с помощью кривой нулевой ширины, альфы и параметров сигмы.
А именно, модель HullWhite1F задана с помощью следующих уравнений:
где:
dr является изменением в ближайшей перспективе процентная ставка на маленьком интервале.
r является краткосрочной процентной ставкой.
Θ(t) является функцией времени, определяя среднее направление, в которое r перемещается, выбранный таким образом, что перемещения в r сопоставимы с сегодняшней кривой доходности нулевого купона.
α является уровнем возвращения к среднему уровню.
dt является небольшим изменением вовремя.
σ является ежегодным стандартным отклонением короткого уровня.
W является Броуновское движение.
simTermStructs | Симулируйте структуры термина для Белой как оболочка одной факторной модели |
[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.
[2] Оболочка, J. Опции, фьючерсы и другие производные. Prentice Hall, 2011.
hwcalbycap
| hwcalbyfloor
| LiborMarketModel
| LinearGaussian2F
| simTermStructs