Рабочий процесс, чтобы оценить инструмент процентной ставки

Оцените финансовый инструмент с кривой нулевой ширины. Такой инструмент не имеет никаких встроенных возможностей, другими словами, потоки наличности детерминированы и оценивают, инструмент является просто вопросом генерации потоков наличности и затем вычисления приведенной стоимости потоков наличности путем генерации соответствующих коэффициентов дисконтирования от кривой нулевой ширины. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых инструментах процентной ставки смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Ценовая ваниль фиксированный инструмент связи Используя ratecurve и обесценьте калькулятор цен

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль FixedBond инструмент, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте FixedBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать FixedBond инструментальный объект.

FixB = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.021,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'Name',"fixed_bond_instrument")
FixB = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0210
                      Period: 2
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond_instrument"

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FixedBond Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для FixedBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, FixB,["all"])
Price = 104.5679
outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []

outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    104.57    0.040397

Смотрите также

| |

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте