Оцените мгновенные торговые издержки для порядка
возвращает мгновенные торговые издержки порядка с помощью аналитического объекта itc
= iStar(k
,trade
)k
операционных издержек Kissell Research Group (KRG) и торгуйте данными
trade
. Оценить мгновенные торговые издержки, iStar
использует I-звездообразную модель торговых издержек.
Для получения дополнительной информации о формуле и вычислениях, свяжитесь с Kissell Research Group.
[1] Kissell, Роберт. “Практическая Среда для Анализа Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 3, Номер 2, Лето 2008 года, стр 29–37.
[2] Kissell, Роберт. “Алгоритмические торговые стратегии”. Ph.D. Тезис. Фордхемский университет, май 2006.
[3] Kissell, Роберт. “Создавая Динамические Предторговые Модели: Вне Черного квадрата”. Журнал Торговли. Издание 6, Номер 4, Осень 2011 года, стр 8–15.
[4] Kissell, Роберт. “TCA в Инвестиционном Процессе: Обзор”. Журнал Инвестирования индекса. Издание 2, Номер 1, Лето 2011 года, стр 60–64.
[5] Kissell, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Кембридж, MA: нажатие Elsevier/Academic, 2013.
[6] Kissell, Роберт и Мортон Глэнц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.
krg
| liquidityFactor
| marketImpact
| priceAppreciation
| timingRisk