Номер дней на следующую дату купона
возвращает номер дней с расчетного дня на следующую дату купона связи или набора связей. Для облигаций с нулевым купоном вычисляются даты купона, как будто связи имеют полугодовую структуру купона. NumDaysNext
= cpndaysn(Settle
,Maturity
)NumDaysNext
возвращает двойное для последовательного номера даты, вектора символов даты и входных параметров datetime.
Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS
- 1
или 1
- NUMBONDS
, приспосабливание векторам или скалярам.
возвращает номер дней с расчетного дня на следующую дату купона связи или набора связей с помощью дополнительных входных параметров. NumDaysNext
= cpndaysn(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
)
Дополнительными входными параметрами должен быть любой NUMBONDS
- 1
или 1
- NUMBONDS
приспосабливая векторам, скалярам или пустым матрицам.
Если все входные параметры для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
, и LastCouponDate
или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем NumDaysNext
возвращен как последовательный номер даты. Функция datestr
преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.
Если любые из входных параметров для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
, и LastCouponDate
массивы datetime, затем NumDaysNext
возвращен как массив datetime.
accrfrac
| cfamounts
| cfdates
| cftimes
| cpncount
| cpndaten
| cpndatenq
| cpndatep
| cpndatepq
| cpndaysp
| cpnpersz
| datetime