Следующая дата квазикупона безопасности фиксированного дохода
определяет следующую квази дату купона портфеля NextQuasiCouponDate
= cpndatenq(Settle
,Maturity
)NUMBONDS
ценные бумаги фиксированного дохода, нормален ли первый или последний купон, короток, или долго. Для облигаций с нулевым купоном, cpndatenq
возвращает квази даты купона, как будто связь имела полугодовую структуру купона. Последовательные квази даты купона определяют длину стандартного периода купона для безопасности фиксированного дохода интереса и не обязательно совпадают с фактическими датами купонного платежа.
Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS
- 1
или 1
- NUMBONDS
, приспосабливание векторам или скалярам.
определяет следующую квази дату купона портфеля NextQuasiCouponDate
= cpndatenq(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
)NUMBONDS
ценные бумаги фиксированного дохода, нормален ли первый или последний купон, короток, или долго использование дополнительных входных параметров.
Дополнительными входными параметрами должен быть любой NUMBONDS
- 1
или 1
- NUMBONDS
приспосабливая векторам, скалярам или пустым матрицам.
Если все входные параметры для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
, и LastCouponDate
или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем NextQuasiCouponDate
возвращен как последовательный номер даты. Функция datestr
преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.
Если любые из входных параметров для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
, и LastCouponDate
массивы datetime, затем NextQuasiCouponDate
возвращен как массив datetime.
accrfrac
| cfamounts
| cfdates
| cftimes
| cpncount
| cpndaten
| cpndatep
| cpndatepq
| cpndaysn
| cpndaysp
| cpnpersz
| datetime