Предыдущая дата квазикупона безопасности фиксированного дохода
определяет предыдущую дату квазикупона набора PreviousQuasiCouponDate
= cpndatepq(Settle
,Maturity
)NUMBONDS
ценные бумаги фиксированного дохода. Предшествующие даты квазикупона определяют длину стандартного периода купона для безопасности фиксированного дохода интереса и не обязательно совпадают с фактическими датами купонного платежа. Эта функция находит предыдущую дату квазикупона связей со структурой купона, первый или последний период которой или нормален, короток, или долго.
Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS
- 1
или 1
- NUMBONDS
, приспосабливание векторам или скалярам.
, использование дополнительных входных параметров, определяет предыдущую дату квазикупона набора PreviousQuasiCouponDate
= cpndatepq(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
)NUMBONDS
ценные бумаги фиксированного дохода.
Дополнительными входными параметрами должен быть любой NUMBONDS
- 1
или 1
- NUMBONDS
приспосабливая векторам, скалярам или пустым матрицам.
Если все входные параметры для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
, и LastCouponDate
или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем PreviousQuasiCouponDate
возвращен как последовательный номер даты. Функция datestr
преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.
Если любые из входных параметров для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
, и LastCouponDate
массивы datetime, затем PreviousQuasiCouponDate
возвращен как массив datetime.
accrfrac
| cfamounts
| cfdates
| cftimes
| cpncount
| cpndaten
| cpndatenq
| cpndatep
| cpndaysn
| cpndaysp
| cpnpersz
| datetime