Создайте esbacktestbyde
возразите, чтобы запустить набор ожидаемого недостатка (ES) Du и Escanciano backtests
Общий рабочий процесс:
Загрузите или сгенерируйте данные для ES backtesting анализ.
Создайте esbacktestbyde
объект. Для получения дополнительной информации смотрите, Создают esbacktestbyde и Свойства.
Используйте summary
функция, чтобы сгенерировать сводный отчет об отказах и строгом обращении.
Используйте runtests
функционируйте, чтобы запустить все тесты целиком.
Для дополнительных тестовых деталей, запущенных следующие отдельные тесты:
unconditionalDE
— Безусловный ES backtest Дю-Эсканкяно
conditionalDE
— Условный ES backtest Дю-Эсканкяно
simulate
— Симулируйте критические значения для тестовой статистики
Для получения дополнительной информации см. Обзор Ожидаемого Недостатка Backtesting и Рабочий процесс для Ожидаемого недостатка (ES) Backtesting Du и Escanciano.
создает ebtde
= esbacktestbyde(PortfolioData
,DistributionName
)esbacktestbyde
(ebtde
) объект с помощью данных по результатам портфеля и информации о распределении модели. esbacktestbyde
объект имеет следующие свойства:
PortfolioData — NumRows
- 1
числовой массив или NumRows
- 1
таблица или расписание с числовым столбцом, содержащим данные по результатам портфеля.
VaRData — Вычисленные данные VaR с помощью информации о распределении от PortfolioData
, возвращенный как NumRows
- NumVaRs
числовой массив.
ESData — Вычисленные данные о ES с помощью информации о распределении от PortfolioData
, возвращенный как NumRows
- NumVaRs
числовой массив.
Распределение — информация о распределении Модели, возвращенная как структура.
PortfolioID — Пользовательский ID портфеля.
VaRID — VaRIDs для соответствующего столбца в PortfolioData
.
VaRLevel — VaRLevel для соответствующих столбцов в PortfolioData
.
Свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, ebtde
= esbacktestbyde(___,Name,Value
)ebtde = esbacktestbyde(PortfolioData,DistributionName,'VaRID','TotalVaR','VaRLevel',.99)
. Можно задать несколько пар "имя-значение" как дополнительные аргументы пары "имя-значение".
summary | Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности |
runtests | Запустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для esbacktestbyde объект |
unconditionalDE | Безусловный ожидаемый недостаток (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtest |
conditionalDE | Условный ожидаемый недостаток (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtest |
simulate | Симулируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES) Дю-Эсканкяно (DE) |
[1] Du, Z. и Х. К. Эскансиано. "Бэктестинг ожидаемый недостаток: составление риска хвоста". Наука управления. Издание 63, выпуск 4, апрель 2017.
[2] Базельский комитет по банковскому надзору. "Требования минимального капитала для риска рынка". Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).
conditionalDE
| esbacktestbysim
| runtests
| simulate
| summary
| unconditionalDE