Запустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для esbacktestbyde
объект
запускает все тесты для TestResults
= runtests(ebtde
)esbacktestbyde
объект. runtests
отчеты только результат завершающего испытания. Для тестовых деталей, таких как p - значения, запущенные отдельные тесты:
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входному параметру в предыдущем синтаксисе.TestResults
= runtests(___,Name,Value
)
[1] Du, Z. и Х. К. Эскансиано. "Бэктестинг ожидаемый недостаток: составление риска хвоста". Наука управления. Издание 63, выпуск 4, апрель 2017.
[2] Базельский комитет по банковскому надзору. "Требования минимального капитала для риска рынка". Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).
conditionalDE
| esbacktestbyde
| esbacktestbysim
| simulate
| summary
| unconditionalDE