Создайте esbacktestbysim
возразите, чтобы запустить основанный на симуляции набор ожидаемого недостатка (ES) backtests Acerbi и Szekely
Общий рабочий процесс:
Загрузите или сгенерируйте данные для ES backtesting анализ.
Создайте esbacktestbysim
объект. Для получения дополнительной информации смотрите, Создают esbacktestbysim.
Используйте summary
функция, чтобы сгенерировать сводный отчет для определенных данных на количестве наблюдений и количестве отказов.
Используйте runtests
функционируйте, чтобы запустить все тесты целиком.
Для дополнительных тестовых деталей, запущенных следующие отдельные тесты:
conditional
— Условный тест Acerbi-Szekely (2014)
unconditional
— Безусловный тест Acerbi-Szekely (2014)
quantile
— Тест квантиля Acerbi-Szekely (2014)
minBiasAbsolute
— Минимально смещенный абсолютный тест Acerbi-Szekely (2017)
minBiasRelative
— Минимально смещенный относительный тест Acerbi-Szekely (2017)
Для получения дополнительной информации см. Обзор Ожидаемого Недостатка Backtesting.
создает ebts
= esbacktestbysim(PortfolioData
,VaRData
,ESData
,DistributionName
)esbacktestbysim
(ebts
) возразите и симулирует сценарии результата портфеля, чтобы вычислить критические значения для этих тестов:
ebts
объект имеет следующие свойства:
PortfolioData — NumRows
- 1
числовой массив, содержащий копию PortfolioData
VaRData — NumRows
- NumVaRs
числовой массив, содержащий копию VaRData
ESData — NumRows
- NumVaRs
числовой массив, содержащий копию ESData
Распределение — Структура, содержащая информацию модели, включая имя распределения модели и параметры распределения. Например, для нормального распределения, Distribution
имеет поля 'Name'
среднее значение
, и 'StandardDeviation'
, с набором значений к соответствующим входным параметрам.
PortfolioID — Строка, содержащая PortfolioID
VaRID — 1
- NumVaRs
вектор строки, содержащий VaRID
s для соответствующих столбцов в VaRData
VaRLevel — 1
- NumVaRs
числовой массив, содержащий VaRLevel
s для соответствующих столбцов в VaRData
.
Примечание
Необходимые входные параметры для PortfolioData
, VaRData
, и ESData
должен все быть в тех же модулях. Эти аргументы могут быть описаны, когда возвращается или как прибыль и потери. В esbacktestbysim
нет никаких валидаций объект относительно модулей этих аргументов.
Если существуют отсутствующие значения (NaN
s) в PortfolioData
, VaRData
, ESData
, или Distribution
данные о параметрах, строка данных отбрасывается прежде, чем применить тесты. Поэтому о различном количестве наблюдений сообщают для моделей с различным количеством отсутствующих значений. Количество, о котором сообщают, наблюдений равняется исходному количеству строк минус количество отсутствующих значений. Чтобы определить, существуют ли отброшенные строки, используйте 'Missing'
столбец summary
отчет.
Свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, ebts
= esbacktestbysim(___,Name,Value
)ebts = esbacktestbysim(PortfolioData,VaRData,ESData,DistributionName,'VaRID','TotalVaR','VaRLevel',.99)
. Можно задать несколько пар "имя-значение".
summary | Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности |
runtests | Запустите весь ожидаемый недостаток backtests (ES) для esbacktestbysim объект |
conditional | Условный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi и Szekely |
unconditional | Безусловный ожидаемый недостаток backtest Acerbi и Szekely |
quantile | Ожидаемый недостаток (ES) квантиля backtest Acerbi и Szekely |
minBiasRelative | Минимально смещенный относительный тест для Ожидаемого недостатка (ES) backtest Acerbi-Szekely |
minBiasAbsolute | Минимально смещенный абсолютный тест для Ожидаемого недостатка (ES) backtest Acerbi-Szekely |
simulate | Симулируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES) |
[1] Acerbi, C. и Б. Сзекели. Бэктестинг ожидаемый недостаток. Декабрь 2014 MSCI Inc.
[2] Базельский комитет по банковскому надзору. Требования минимального капитала для риска рынка. Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).
conditional
| esbacktest
| esbacktestbyde
| minBiasAbsolute
| minBiasRelative
| quantile
| runtests
| simulate
| summary
| table
| timetable
| unconditional
| varbacktest