Минимально смещенный относительный тест для Ожидаемого недостатка (ES) backtest Acerbi-Szekely
запускается относительная версия минимально смещенного Ожидаемого недостатка (ES) назад тестируют Acerbi-Szekely (2017) использование TestResults
= minBiasRelative(ebts
)esbacktestbysim
объект.
[
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе. TestResults
,SimTestStatistic
] = minBiasRelative(ebts
,Name,Value
)
[1] Acerbi, Карло и Бэлэзс Сзекели. "Общие свойства статистики Backtestable". SSRN электронный журнал. (Январь 2017).
[2] Acerbi, Карло и Бэлэзс Сзекели. "Минимально смещенный Backtest для ES". Риск. (Сентябрь 2019).
[3] Acerbi, C. и Д. Тэш. “На Когерентности Ожидаемого Недостатка”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 26, 2002, стр 1487-1503.
[4] Rockafellar, R. T. и С. Урясев. "Условное выражение, Подверженное риску значения Общих Распределений Потерь". Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 26, 2002, стр 1443-1471.
conditional
| esbacktestbyde
| esbacktestbysim
| minBiasRelative
| quantile
| simulate
| summary
| unconditional