Условный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi и Szekely
TestResults = conditional(ebts)VaRTest, и автономный условный ES backtest. 'reject' результат на любом базовом тесте производит 'reject' закончитесь на условном тесте.
[ добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение" для TestResults,SimTestStatistic] = conditional(ebts,Name,Value)TestLevel и VaRTest.
Создайте esbacktestbysim объект.
load ESBacktestBySimData rng('default'); % for reproducibility ebts = esbacktestbysim(Returns,VaR,ES,"t",... 'DegreesOfFreedom',10,... 'Location',Mu,... 'Scale',Sigma,... 'PortfolioID',"S&P",... 'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],... 'VaRLevel',VaRLevel);
Сгенерируйте условный протокол испытаний ES.
TestResults = conditional(ebts)
TestResults=3×14 table
PortfolioID VaRID VaRLevel Conditional ConditionalOnly PValue TestStatistic CriticalValue VaRTest VaRTestResult VaRTestPValue Observations Scenarios TestLevel
___________ _____________ ________ ___________ _______________ ______ _____________ _____________ _______ _____________ _____________ ____________ _________ _________
"S&P" "t(10) 95%" 0.95 reject reject 0 -0.092302 -0.043941 "pof" accept 0.70347 1966 1000 0.95
"S&P" "t(10) 97.5%" 0.975 reject reject 0.001 -0.11714 -0.052575 "pof" accept 0.40682 1966 1000 0.95
"S&P" "t(10) 99%" 0.99 reject reject 0.003 -0.14608 -0.085433 "pof" accept 0.11536 1966 1000 0.95
ebts — esbacktestbysim объектesbacktestbysim (ebts) объект, который содержит копию определенных данных (PortfolioData, VarData, ESData, и Distribution свойства) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании esbacktestbysim возразите, смотрите esbacktestbysim.
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[TestResults,SimTestStatistic] = conditional(ebts,'TestLevel',0.99)'TestLevel' — Протестируйте доверительный уровень0 и 1Протестируйте доверительный уровень в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.
Типы данных: double
'VaRTest' — Индикатор для VaR назад тестирует'pof'
(значение по умолчанию) | вектор символов со значением 'tl', 'bin', 'pof', 'tuff'cc , 'cci', 'tbf', или 'tbfi' | массив строк со значением 'tl', 'bin', 'pof', 'tuff'cc , 'cci', 'tbf', или 'tbfi'Индикатор для VaR назад тестирует в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'VaRTest' и вектор символов или массив строк со значением 'tl', 'bin', 'pof', 'tuff'cc , 'cci', 'tbf', или 'tbfi'. Для получения дополнительной информации о них VaR backtests смотрите varbacktest.
Примечание
Заданный VaRTest запущен с помощью того же TestLevel значение, которое задано с TestLevel аргумент пары "имя-значение" в conditional функция.
Типы данных: char | string
TestResults — РезультатыРезультаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:
'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных.
'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR.
'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR.
'Conditional'— Категориальный массив с категориями 'принимает' и 'отклоняет' указание на результат условного теста. Этот результат комбинирует результат 'ConditionalOnly' столбец и тест VaR.
'ConditionalOnly'— Категориальный массив с категориями 'принимает' и 'отклоняет' указание на результат автономного условного теста, независимого от тестового результата VaR.
'PValue'— P - значение автономного условного теста (для the'ConditionalOnly' столбец).
'TestStatistic'— Условная тестовая статистическая величина (для the'ConditionalOnly' столбец).
'CriticalValue'— Критическое значение для условного теста.
'VaRTest'— Массив строк, указывающий на выбранный VaR, тестирует, как задано VaRTest аргумент.
'VaRTestResult'— Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject' указание на результат теста VaR выбрано с 'VaRTest' аргумент.
'VaRTestPValue'— P-значение для VaR backtest. Если тест светофора (tl) используется, это 1 минус тест светофора 'Probability' значение столбца.
'Observations'— Количество наблюдений.
'Scenarios'— Количество сценариев, симулированных, чтобы получить p - значения.
'TestLevel'— Протестируйте доверительный уровень.
Примечание
Для результатов испытаний, условия 'accept' и 'reject' используются для удобства. Технически, тест не принимает модель; скорее тесту не удается отклонить его.
SimTestStatistic — Симулированные значения тестовой статистической величиныСимулированные значения тестовой статистической величины, возвращенной как NumVaRs- NumScenarios числовой массив.
Тест conditional также известен как первый тест Acerbi-Szekely.
Условная тестовая статистическая величина основана на условном отношении
где
Xt является результатом портфеля, который является портфелем, возвращаются или прибыль портфеля и потеря в течение периода t.
VaRt является предполагаемый VaR в течение периода t.
ESt является предполагаемым ожидаемым недостатком в течение периода t.
Количество отказов задано как
где
N количество периодов в тестовом окне (t = 1N).
It является индикатором отказа VaR на периоде t со значением 1 если Xt <-var и 0 в противном случае.
Условная тестовая статистическая величина задана как:
Условный тест имеет две части. VaR backtest, заданный VaRTest аргумент пары "имя-значение", должен быть запущен для количества отказов (NumFailures), и автономный условный тест выполняется для условной тестовой статистической величины Zcond. Условный тест принимает модель только, когда и тест VaR и автономный условный тест принимают модель.
Под предположением, что дистрибутивные предположения правильны, ожидаемое значение тестовой статистической величины Zcond, принимая по крайней мере один отказ VaR, является 0.
Это описывается как:
Отрицательные величины тестовой статистической величины указывают на недооценку риска. Условный тест является односторонним тестом, который отклоняет, когда существует доказательство, что риск недооценок модели (для технических деталей на пустых и альтернативных гипотезах, см. Acerbi-Szekely, 2014). Условный тест отклоняет модель, когда p - значение меньше 1 минус тестовый доверительный уровень.
Для получения дополнительной информации о шагах, чтобы симулировать тестовую статистику и детали для расчета p - значения и критические значения, смотрите simulate.
Условная тестовая статистическая величина не определена (NaN) когда нет никаких отказов VaR в данных (NumFailures= 0 ).
p - значение установлено к NaN в этих случаях и результате испытаний к 'accept', потому что нет никакого доказательства недооценки риска.
Аналогично, симулированная условная тестовая статистическая величина не определена (NaN) для сценариев без отказов VaR. Эти сценарии отбрасываются для оценки значения теста. Под предположением, что дистрибутивные предположения правильны, , таким образом, значение вычисляется по сценариям по крайней мере с одним отказом (NumFailures> 0 ). О количестве сценариев сообщает conditional тестовая функция является количеством сценариев по крайней мере с одним отказом VaR. Количество сценариев, о которых сообщают, может быть меньшим, чем общее количество симулированных сценариев. Критическое значение оценивается по сценариям по крайней мере с одним отказом VaR. Если симулированной тестовой статистической величиной является NaN для всех сценариев критическое значение установлено к NaN. Сценарии без отказов более вероятны как ожидаемое количество отказов NpVaR становится меньшим.
[1] Acerbi, C. и Szekely, Б. Бэктестинг ожидаемый недостаток. Декабрь 2014 MSCI Inc.
bin | cc | cci | esbacktestbyde | esbacktestbysim | minBiasAbsolute | minBiasRelative | pof | quantile | runtests | simulate | summary | tbf | tbfi | tl | tuff | unconditional
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.