В этом примере показано, как создать трехмерную модель VAR (4) с неизвестными параметрами с помощьюvarm и синтаксис longhand. Затем в этом примере показано, как настроить параметры созданной модели с помощью точечной нотации.
Создайте модель VAR (4) для серии трехмерных откликов. Укажите, что существуют неизвестные матрицы коэффициентов только на лагах 1 и 4.
numseries = 3;
p = 4;
ar = {nan(3) nan(3)};
lags = [1 p];
Mdl = varm('AR',ar,'Lags',lags)Mdl =
varm with properties:
Description: "3-Dimensional VAR(4) Model"
SeriesNames: "Y1" "Y2" "Y3"
NumSeries: 3
P: 4
Constant: [3×1 vector of NaNs]
AR: {3×3 matrices} at lags [1 4]
Trend: [3×1 vector of zeros]
Beta: [3×0 matrix]
Covariance: [3×3 matrix of NaNs]
Mdl является varm объект модели. Свойства модели отображаются в командной строке. Обратите внимание, что:
Значение по умолчанию для некоторых параметров: NaN значения, которые указывают на их присутствие в модели.
Модель была создана без использования данных ответа. То есть Mdl является агностическим в отношении данных.
Предположим, что требуется добавить в модель линейный временной тренд, который будет оцениваться. По умолчанию линейный временной тренд равен нулю. Чтобы сделать неизвестный временной тренд присутствующим в модели, установите Trend свойство для вектора 3 на 1 NaN значения с использованием точечной нотации.
Mdl.Trend = nan(3,1)
Mdl =
varm with properties:
Description: "3-Dimensional VAR(4) Model with Linear Time Trend"
SeriesNames: "Y1" "Y2" "Y3"
NumSeries: 3
P: 4
Constant: [3×1 vector of NaNs]
AR: {3×3 matrices} at lags [1 4]
Trend: [3×1 vector of NaNs]
Beta: [3×0 matrix]
Covariance: [3×3 matrix of NaNs]