Векторная авторегрессионная (VAR) модель - это система одновременных линейных уравнений, которая описывает эволюцию множественных стационарных рядов ответа. Уравнения в системе - это функции констант, временных трендов, запаздывающих ответов и экзогенных предикторных переменных. Пример анализа с использованием инструментов моделирования VAR см. в разделе Пример модели VAR.
Преобразование кода анализа модели VAR с использованием vgx функции для использования varm и его объектные функции см. в разделе Преобразование функций vgx в объекты модели.
Создание и корректировка модели VAR с использованием краткого синтаксиса
В этом примере показано, как создать трехмерную модель VAR (4) с неизвестными параметрами с помощьюvarm и стенографический синтаксис.
Создание и корректировка модели VAR с использованием синтаксиса Longhand
В этом примере показано, как создать трехмерную модель VAR (4) с неизвестными параметрами с помощьюvarm и синтаксис longhand.
Создание модели векторной авторегрессии (VAR)
Представление векторной модели авторегрессии (VAR) с использованием varm объект.
Модели векторной авторегрессии (VAR)
Изучите характеристики векторных моделей авторегрессии и способы их создания.
Преобразование функций vgx в объекты модели
Преобразование общих задач, использующих vgx функций для более новой функциональности.
Многомерные форматы данных временных рядов
Подготовьте данные для многомерного анализа временных рядов.
Подгонка моделей VAR к данным.
Соответствие модели VAR моделируемым данным
Моделирование данных из известной модели VAR, затем подгонка модели VAR к моделируемым данным.
Соответствие модели VAR ИПЦ и уровня безработицы
Оценка модели VAR, состоящей из индекса потребительских цен и уровня безработицы.
Реализация, казалось бы, несвязанной регрессии
Включите экзогенные предикторы в модель VAR для оценки регрессионного компонента вместе со всеми другими параметрами.
Оценка модели оценки основных средств с использованием SUR
Внедрение модели ценообразования основных средств (CAPM) с использованием структуры модели Econometrics Toolbox™ VAR.
Проанализируйте модель VAR.
Генерация импульсных откликов модели VAR
Генерировать импульсные реакции шока процентной ставки на реальный ВВП.
Сравнение обобщенных и ортогональных функций импульсной характеристики
Продемонстрируйте различия между ортогональными и обобщенными функциями импульсной характеристики.
Преобразовать модель VARMA в модель VAR
Создайте модель VARMA, а затем преобразуйте ее в модель VAR.
Прогнозирование, моделирование и анализ модели VAR
Используйте модели для экстраполяции поведения временных рядов.
Моделирование условных ответов модели VAR
Прогнозные темпы роста ИПЦ с учетом известных значений уровня безработицы с использованием моделирования Монте-Карло.
Моделирование ответов с помощью фильтра
Воспроизвести результаты simulate использование filter.
Моделирование ответов оценочной модели VARX
Оцените многомерную модель временных рядов, которая содержит запаздывающие эндогенные и экзогенные переменные, и смоделируйте ответы.
Прогнозирование модели VAR с использованием моделирования Monte Carlo
Создание прогнозов из модели VAR с помощью моделирования Монте-Карло.
Создание прогнозов с оценками ошибок.
Прогнозирование модели VAR с использованием моделирования Monte Carlo
Создание прогнозов из модели VAR с помощью моделирования Монте-Карло.
Прогнозные условные ответы модели VAR
Прогнозируемые ответы с учетом одновременной информации о других значениях ответа в горизонте прогноза.