Многомерный анализ временных рядов - это расширение одномерного анализа временных рядов на систему переменных ответа для изучения их динамической взаимосвязи. Для изучения взаимодействий и сочетаний ряда ответов можно включить задержки всех переменных ответа в каждое уравнение в системе.
Чтобы начать многомерный анализ временных рядов, проверьте последовательность ответов на предмет коинтеграции. Если серия ответов не демонстрирует коинтеграцию, создайте векторную модель авторегрессии (VAR) для серии. Econometrics Toolbox™ поддерживает инструменты анализа частотности и байесовского VAR. Если последовательность ответов демонстрирует коинтеграцию, создайте модель векторной коррекции ошибок (VEC) для серии. Дополнительные сведения см. в разделе Модели векторной авторегрессии (VAR).
