Exponenta Banner
exponenta event banner

active2abs

Преобразование зависимостей из активного в абсолютный формат

Синтаксис

AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index)

Аргументы

ActiveConSet

Матрица ограничений линейного неравенства портфеля, выраженная в формате активного веса. ActiveConSet отформатирован как [A b] такой, что A*w <= b, где A является рядом ограничений (NCONSTRAINTS) по количеству активов (NASSETS) матрица весовых коэффициентов, и b и w - векторы столбцов длины NASSETS. Стоимость w представляет вектор активных весов актива (относительно индексного портфеля), элементы которого суммируются в 0.

Просмотр выходных данных ConSet от portcons для получения дополнительных сведений о матрицах ограничений.

Index

NASSETSоколо-1 вектор весов портфеля индексов. Сумма весов индекса должна равняться общей стоимости портфеля (например, стандартная оптимизация портфеля накладывает бюджетное ограничение «сумма к одной»).

Описание

AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index) преобразует матрицу ограничений в эквивалентную матрицу, выраженную в формате абсолютного веса. Уравнение преобразования:

Awactive = A (wabsolute − windex) ≤bactive.

Поэтому

Awabsolute≤bactive+Awindex=babsolute.

Исходная матрица ограничений состоит из NCONSTRAINTS линейные ограничения неравенства портфеля, выраженные в формате активного веса (относительно портфеля индексов). Вектор портфеля индексов содержит NASSETS активы.

AbsConSet - преобразованная матрица ограничений линейного неравенства портфеля, выраженная в формате абсолютного веса, также в форме [A b] такой, что A*w <= b. Стоимость w представляет вектор весов активных активов (относительно индексного портфеля), элементы которого суммируются с общей стоимостью портфеля.

См. также

| | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка