Exponenta Banner
exponenta event banner

pcalims

Линейное неравенство для распределения отдельных активов

свернуть все на странице

Синтаксис

[A, b] = pcalims (AssetMin, AssetMax)
[A, b] = pcalims (___, NumAssets)

Описание

В качестве альтернативы pcalimsиспользуйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля средних отклонений. Этот объект поддерживает валовую или чистую доходность портфеля как прокси возврата, дисперсию доходности портфеля как прокси риска и набор портфеля, который представляет собой любую комбинацию указанных ограничений для формирования набора портфеля. Сведения о рабочем процессе при использовании объектов портфеля см. в разделе Рабочий процесс объектов портфеля.

пример

[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax) определяет нижнюю и верхнюю границы распределения портфеля в каждом из NumAssets доступные инвестиции в активы. pcalims определяет нижнюю и верхнюю границы распределения портфеля в каждом из NASSETS доступные инвестиции в активы.

Примечание

Если pcalims вызывается с менее чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенирована с b [A,b].

пример

[A,b] = pcalims(___,NumAssets) указывает параметры, использующие необязательный аргумент в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Установить минимальный вес в каждом активе равным 0 (без коротких продаж) и установите максимальный вес акций IBM равным 0.5 и CSCO 0.8, позволяя максимальному весу в INTC плавать.

Минимальный вес:

  • IBM - 0

  • INTC - 0

  • CSCO - 0

Максимальный вес:

  • IBM - 0,5

  • INTC -

  • CSCO - 0,8

AssetMin = 0
AssetMin = 0

AssetMax = [0.5 NaN 0.8]
AssetMax = 1×3

    0.5000       NaN    0.8000


[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax)
A = 5×3

     1     0     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1


b = 5×1

    0.5000
    0.8000
         0
         0
         0

Веса портфеля в 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничениям

Установить минимальный вес в каждом активе равным 0 и максимальный вес 1.

Минимальный вес:

  • IBM - 0

  • INTC - 0

  • CSCO - 0

Максимальный вес:

  • IBM - 1

  • INTC - 1

  • CSCO - 1

AssetMin = 0
AssetMin = 0

AssetMax = 1
AssetMax = 1

NumAssets = 3
NumAssets = 3

[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax, NumAssets)
A = 6×3

     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1


b = 6×1

     1
     1
     1
     0
     0
     0

Ограничения удовлетворяют весам портфеля в 50% в IBM и 50% в INTC.

Входные аргументы

свернуть все

Минимальное соотнесение в каждом активе, указанное как скалярное числовое или NASSETS вектор. NaN указывает на отсутствие ограничения.

Типы данных: double

Максимальное распределение в каждом активе, указанное как скалярное числовое или NASSETS вектор. NaN указывает на отсутствие ограничения.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество активов, указанное как скалярное число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нижняя граница, возвращаемая как матрица, такая, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1около-NASSETS вектор распределения основных средств.

Верхняя граница, возвращаемая как вектор, такой, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1около-NASSETS вектор распределения основных средств.

См. также

| | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка