Exponenta Banner
exponenta event banner

pcpval

Линейные неравенства для фиксации общей стоимости портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

[A, b] = pcpval (PortValue, NumAssets)

Описание

пример

[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets) масштабирует общую стоимость портфеля в размере NumAssets активы в PortValue. Все веса портфеля, границы, доходность и значения рисков, кроме ExpReturn и ExpCovariance (см. portopt) в терминах PortValue.

Примечание

В качестве альтернативы pcpval, используйте Portfolio объект (Portfolio) для оптимизации портфеля средних отклонений. Portfolio объект поддерживает валовую или чистую доходность портфеля как прокси возврата, дисперсию доходности портфеля как прокси риска и набор портфеля, который представляет собой любую комбинацию указанных ограничений для формирования набора портфеля. Сведения о рабочем процессе при использовании объектов портфеля см. в разделе Рабочий процесс объектов портфеля.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Масштабируйте стоимость портфеля из трех активов, которые равны 1, поэтому все значения доходности являются ставками, а все значения веса - долями портфеля.

PortValue = 1;
NumAssets = 3;

[A,b] = pcpval(PortValue, NumAssets)
A = 2×3

     1     1     1
    -1    -1    -1


b = 2×1

     1
    -1

Веса портфеля в 40%, 10% и 50% в трех активах удовлетворяют ограничениям.

Входные аргументы

свернуть все

Общая стоимость портфеля активов, указанная как скалярное число, представляющее сумму соотнесений во всех активах. PortValue = 1 определяет веса как доли портфеля, а показатели доходности и риска - как ставки вместо стоимости.

Типы данных: double

Количество доступных инвестиций в активы, указанное как скалярное число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Распределение основных средств, возвращаемое в виде матрицы, такой, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1около-NASSETS вектор распределения основных средств.

Распределение основных средств, возвращаемое как вектор, такой, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1около-NASSETS вектор распределения основных средств.

Примечание

Если pcpcval вызывается с менее чем двумя выходными аргументами, возвращает A и b соединяются вместе: 

Cons = [A, b];
Cons = pcpval(PortValue, NumAssets)

См. также

| | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка