Линейные неравенства для ограничений сравнения групп активов
В качестве альтернативы pcgcompиспользуйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля средних отклонений. Этот объект поддерживает валовую или чистую доходность портфеля как прокси возврата, дисперсию доходности портфеля как прокси риска и набор портфеля, который представляет собой любую комбинацию указанных ограничений для формирования набора портфеля. Сведения о рабочем процессе при использовании объектов портфеля см. в разделе Рабочий процесс объектов портфеля.
[ указывает, что отношение распределений в одной группе к распределениям в другой группе не менее A,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB)AtoBmin кому 1 и не более AtoBmax кому 1. Сравнение может производиться между произвольным числом пар групп NGROUPS содержащий подмножества NASSETS доступные инвестиции.
Если pcgcomp вызывается с менее чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенирована с b
[A,b].
Используйте следующие основные средства и группировки.
Сделать так, чтобы североамериканский энергетический сектор составлял ровно 20% североамериканских инвестиций.
% INTC XOM RD GroupA = [ 0 1 0 ]; % North American Energy GroupB = [ 1 1 0 ]; % North America AtoBmin = 0.20; AtoBmax = 0.20; [A,b] = pcgcomp(GroupA, AtoBmin, AtoBmax, GroupB)
A = 2×3
0.2000 -0.8000 0
-0.2000 0.8000 0
b = 2×1
0
0
Ограничения удовлетворяют весам портфеля в 40% для INTC, 10% для XOM и 50% для RD.