Линейное неравенство для минимального и максимального распределения группы активов
В качестве альтернативы pcglimsиспользуйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля средних отклонений. Этот объект поддерживает валовую или чистую доходность портфеля как прокси возврата, дисперсию доходности портфеля как прокси риска и набор портфеля, который представляет собой любую комбинацию указанных ограничений для формирования набора портфеля. Сведения о рабочем процессе при использовании объектов портфеля см. в разделе Рабочий процесс объектов портфеля.
[ указывает минимальное и максимальное распределение по группам активов. Границы могут быть указаны для произвольного числа групп A,b] = pcglims(Groups,GroupMin,GroupMax)NGROUPS, составленные как подмножества NASSETS инвестиции.
Если pcglims вызывается с менее чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенирована с b
[A,b].
Используйте следующие основные средства и группировки.
Установка минимального и максимального объема инвестиций в различных группах.
% INTC XOM RD Groups = [ 1 1 0 ; % North America 0 0 1 ; % Europe 1 0 0 ; % Technology 0 1 1 ]; % Energy GroupMin = [0.30 0.10 0.20 0.50]; GroupMax = [0.75 0.55 0.50 0.50]; [A,b] = pcglims(Groups, GroupMin, GroupMax)
A = 8×3
-1 -1 0
0 0 -1
-1 0 0
0 -1 -1
1 1 0
0 0 1
1 0 0
0 1 1
b = 8×1
-0.3000
-0.1000
-0.2000
-0.5000
0.7500
0.5500
0.5000
0.5000
Ограничения удовлетворяют весам портфеля в 50% в INTC, 25% в XOM и 25% в RD.