PortfolioMAD | Создание объекта MAD для оптимизации и анализа портфеля средних и абсолютных отклонений |
getScenarios | Получение сценариев из объекта портфеля |
setScenarios | Установка сценариев возврата основных средств по прямой матрице |
estimateScenarioMoments | Оценка среднего значения и ковариации сценариев возврата активов |
simulateNormalScenariosByMoments | Моделирование многомерных нормальных сценариев возврата основных средств на основе среднего значения и ковариации возврата основных средств |
simulateNormalScenariosByData | Моделирование многомерных сценариев нормального возврата основных средств на основе данных |
setCosts | Настройка пропорциональных затрат по операциям |
Прибыль актива и сценарии Используя объект PortfolioMAD
Вычислите ожидание для MAD с помощью выборок из распределения вероятности возврата активов.
Объект MAD имеет отдельный RiskFreeRate имущество, в котором хранится норма возврата безрискового актива.
Работа с транзакционными затратами
Разница между чистой и валовой доходностью портфеля - это операционные издержки.
Рабочий процесс объекта MAD для создания и моделирования портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD).