Exponenta Banner
exponenta event banner

blkprice

Черная модель для ценообразования фьючерсных опционов

свернуть все на странице

Синтаксис

[Call, Put] = blkprice (цена, страйк, ставка, время, волатильность)

Описание

пример

[Call,Put] = blkprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) вычисляет европейские цены опционов на пут и колл по модели Black.

Примечание

Любой входной аргумент может быть скаляром, вектором или матрицей. Если скаляр, то это значение используется для оценки всех опций. Если более одного входа является вектором или матрицей, то размеры этих некалярных входов должны быть одинаковыми.

Убедитесь, что Rate, Time, и Volatility выражены в последовательных единицах времени.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Этот пример показывает, как оценить европейские фьючерсные опционы с ценами упражнений $20, срок действия которых истекает через четыре месяца. Предположим, что текущая базовая цена фьючерса также составляет $20 с волатильностью 25% годовых. Безрисковая ставка составляет 9% годовых.

 [Call, Put] = blkprice(20, 20, 0.09, 4/12, 0.25)
Call = 1.1166

Put = 1.1166

Входные аргументы

свернуть все

Текущая цена базового актива (то есть фьючерсного контракта), указанная как числовая стоимость.

Типы данных: double

Цена исполнения фьючерсного опциона, указанная как числовое значение.

Типы данных: double

Годовая непрерывно усложняемая безрисковая норма прибыли в течение срока действия опциона, определяемая как положительное десятичное число.

Типы данных: double

Время до истечения срока действия опции, указанное как количество лет. Time должно быть больше, чем 0.

Типы данных: double

Годовая волатильность фьючерсных цен, указанная как положительное десятичное число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цена европейского опциона колл-фьючерса, возвращенная в виде матрицы.

Цена европейского опциона на пут-фьючерс, возвращенная в виде матрицы.

Ссылки

[1] Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие деривативы. 5-е издание, Прентис Холл,, 2003, стр. 287-288.

[2] Черный, Фишер. «Ценообразование товарных контрактов». Журнал финансовой экономики. 3 марта 1976, стр. 167-79.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка