Exponenta Banner
exponenta event banner

estimatePortMoments

Оценка моментов возврата портфеля для объекта портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

[prsk, pret] = estimatePortMoments (obj, pwgt)

Описание

пример

[prsk,pret] = estimatePortMoments(obj,pwgt) оценить моменты возврата портфеля для Portfolio объект. Дополнительные сведения о рабочем процессе см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.

Оценка моментов порта специфична для оптимизации портфеля среднего отклонения и вычисляет среднее и стандартное отклонение (которое является квадратным корнем отклонения) доходности портфеля.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Данный портфель p, используйте estimatePortMoments функция для отображения диапазона рисков и доходности для эффективных портфелей. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontierLimits(p);

[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);
disp([prsk, pret]);
    0.0769    0.0590
    0.3500    0.1800

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Сбор портфелей, указанных как NumAssetsоколо-NumPorts матрица, где NumAssets - количество активов во вселенной и NumPorts - количество портфелей в коллекции портфелей.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Оценки стандартных отклонений доходности портфеля для каждого портфеля в pwgt, возвращено как NumPorts вектор.

prsk возвращается для Portfolio входной объект (obj).

Оценки для средств возврата портфеля по каждому портфелю в pwgt, возвращено как NumPorts вектор.

pret возвращается для Portfolio входной объект (obj).

Совет

Можно также использовать точечную нотацию для оценки моментов возврата портфеля.

[prsk, pret] = obj.estimatePortMoments(pwgt);

См. также

|

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка