Оценка эффективных портфелей для всей эффективной границы для объекта портфеля

Наиболее основным способом получения оптимальных портфелей является получение баллов по всему спектру эффективных границ.

Получение конечных точек эффективной границы

Определите диапазон доходности от минимального до максимального для уточнения поиска портфеля с определенной целевой доходностью.

Получение эффективных портфелей для целевых возвратов

Для получения эффективных портфелей с целевой доходностью портфеля используйте estimateFrontierByReturn функция.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Для получения эффективных портфелей, имеющих целевые портфельные риски, используйте estimateFrontierByRisk функция.

Эффективное портфолио, максимально увеличивающее коэффициент резкости

Портфели, которые максимизируют коэффициент Шарпа, являются портфелями на эффективной границе, которые удовлетворяют нескольким теоретическим условиям в финансах.

Оценка эффективных границ для объекта портфеля

Учитывая любой портфель, функции estimatePortReturn, estimatePortRisk, и estimatePortMoments представить оценки возвратности и риска.

Построение графика эффективной границы для объекта портфеля

plotFrontier функция создает график эффективной границы для данной задачи оптимизации портфеля.

Пример реализации распределения основных средств

В этом примере показано, как настроить базовую проблему распределения основных средств, которая использует оптимизацию портфеля средних отклонений с помощью Portfolio объект оценки эффективных портфелей.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подчеркивает особенности Portfolio в финансовом Toolbox™.

Оптимизация портфеля с помощью безрискового актива

В этом примере показано, как использовать setBudget для функции Portfolio для определения пределов на sum(AssetWeight_i) в рискованных активах.

Портфолио квадратичного программирования со смешанным целым: на основе проблем

В этом примере показано, как решить задачу оптимизации портфеля Mike-Integer Quadratic Programming (MIQP) с использованием подхода, основанного на проблемах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными ограничениями и ограничениями по кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Оптимизация портфеля Black-Litterman

В этом примере показан рабочий процесс реализации модели Black-Litterman с помощью Portfolio класс.

Оптимизация портфеля с использованием факторных моделей

В этом примере показаны два подхода к использованию факторной модели для оптимизации распределения активов в рамках структуры средних отклонений.