Exponenta Banner
exponenta event banner

portstats

Ожидаемая доходность портфеля и риск

свернуть все на странице

Синтаксис

[PortRisk, PortReturn] = portstats (ExpReturn, ExpCovariance)
[PortRisk, PortReturn] = portstats (___, Wts)

Описание

пример

[PortRisk,PortReturn] = portstats(ExpReturn,ExpCovariance) вычисляет ожидаемую норму прибыли и риск для портфеля активов.

пример

[PortRisk,PortReturn] = portstats(___,Wts) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как рассчитать ожидаемую норму прибыли и риск для портфеля активов.

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15]; 

ExpCovariance = [0.0100   -0.0061    0.0042 
                -0.0061    0.0400   -0.0252 
                 0.0042   -0.0252    0.0225 ];
 
PortWts=[0.4 0.2 0.4; 0.2 0.4 0.2];

[PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovariance,... 
PortWts)
PortRisk = 2×1

    0.0560
    0.0550


PortReturn = 2×1

    0.1400
    0.1300

Входные аргументы

свернуть все

Ожидаемый (средний) возврат каждого актива, указанный как 1около-NASSETS вектор.

Типы данных: double

Ковариации возврата активов, указанные как NASSETSоколо-NASSETS матрица.

Типы данных: double

(Необязательно) Веса, присвоенные каждому основному средству, указанные как NPORTSоколо-NASSETS матрица. Каждая строка представляет различную комбинацию весов основных средств в портфеле. Если Wts не введен, вес 1/NASSETS назначаются каждой безопасности.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Стандартное отклонение каждого портфеля, возвращаемое как NPORTSоколо-1 вектор.

Ожидаемый возврат каждого портфеля, возвращенный NPORTSоколо-1 вектор.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка