Exponenta Banner
exponenta event banner

tbillrepo

Безубыточная скидка соглашения о выкупе

свернуть все на странице

Синтаксис

TBEDiscount = tbillrepo (RepoRate, InitureDiscount, PurchaseDate, Дата изменения, Срок погашения)

Описание

пример

TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate,InitialDiscount,PurchaseDate,SaleDate,Maturity) вычисляет истинную скидку безубыточности соглашения о выкупе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить истинную скидку безубыточности соглашения о выкупе казначейских векселей.

RepoRate = [0.045; 0.0475];
InitialDiscount = 0.0475;
PurchaseDate = '3-Jan-2002';
SaleDate = '3-Feb-2002';
Maturity = '3-Apr-2002';

TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate, InitialDiscount,... 
PurchaseDate, SaleDate, Maturity)
TBEDiscount = 2×1

    0.0491
    0.0478
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные для расчета истинной скидки безубыточности соглашения о выкупе казначейских векселей. 

RepoRate = [0.045; 0.0475];
InitialDiscount = 0.0475;
PurchaseDate = datetime('3-Jan-2002','Locale','en_US');
SaleDate = datetime('3-Feb-2002','Locale','en_US');
Maturity = datetime('3-Apr-2002','Locale','en_US');
TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate, InitialDiscount,...
PurchaseDate, SaleDate, Maturity)
TBEDiscount = 2×1

    0.0491
    0.0478

Входные аргументы

свернуть все

Годовая 360-дневная ставка выкупа, указанная как скаляр NTBILLSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Скидка на казначейский вексель в день покупки, указанная как скаляр NTBILLSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата покупки казначейского векселя, указанного как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата срока погашения казначейского векселя, указанного как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Истинная безубыточная скидка соглашения о выкупе, возвращенная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, доходности и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, D. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. Макгроу-Хилл, 1996.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка