Exponenta Banner
exponenta event banner

Кривая вероятности по умолчанию начальной загрузки из рыночных инструментов CDS

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать defprobstrip для начальной загрузки a defprobcurve объект на основе рыночных инструментов CDS.

Создать ratecurve Объект для кривой нулевой скорости

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2017,9,15);
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates);

Рыночные спреды CDS и вектор рыночных инструментов CDS

Определение рыночных спредов CDS и их использование fininstrument для создания вектора рынка CDS объекты КИП.

SpreadTimes = [1 2 3 4 5 7 10 20 30]';
Spread = [140 175 210 265 310 360 410 460 490]';
MarketDates = datemnth(Settle,12*SpreadTimes);
  
NumMarketInst = length(MarketDates);
ContractSpreadBP = zeros(NumMarketInst,1);
  
MarketCDSInstruments(NumMarketInst,1) = fininstrument("cds", ...
      'ContractSpread', ContractSpreadBP(end), 'Maturity', MarketDates(end));
  for k = 1:NumMarketInst
      MarketCDSInstruments(k,1) = fininstrument("cds", ...
          'ContractSpread', ContractSpreadBP(k), 'Maturity', MarketDates(k));
  end

Использовать defprobstrip для создания defprobcurve объект.

DefaultProbCurve = defprobstrip(ZeroCurve,MarketCDSInstruments, Spread)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 15-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [9x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [9x1 double]

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка