Exponenta Banner
exponenta event banner

defprobstrip

Bootstrap defprobcurve объект из рыночных инструментов CDS

свернуть все на странице

Синтаксис

OutCurve = defprobstrip (ZeroCurve, MarketInstruments, MarketQuotes)
OutCurve = defprobstrip (___, имя, значение)

Описание

пример

OutCurve = defprobstrip(ZeroCurve,MarketInstruments,MarketQuotes) загрузочные карты a defprobcurve объект из рыночных инструментов CDS.

пример

OutCurve = defprobstrip(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к любой из комбинаций входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать defprobstrip для начальной загрузки a defprobcurve объект на основе рыночных инструментов CDS.

Создать ratecurve Объект для кривой нулевой скорости

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2017,9,15);
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates);

Рыночные спреды CDS и вектор рыночных инструментов CDS

Определение рыночных спредов CDS и их использование fininstrument для создания вектора рынка CDS объекты КИП.

SpreadTimes = [1 2 3 4 5 7 10 20 30]';
Spread = [140 175 210 265 310 360 410 460 490]';
MarketDates = datemnth(Settle,12*SpreadTimes);
  
NumMarketInst = length(MarketDates);
ContractSpreadBP = zeros(NumMarketInst,1);
  
MarketCDSInstruments(NumMarketInst,1) = fininstrument("cds", ...
      'ContractSpread', ContractSpreadBP(end), 'Maturity', MarketDates(end));
  for k = 1:NumMarketInst
      MarketCDSInstruments(k,1) = fininstrument("cds", ...
          'ContractSpread', ContractSpreadBP(k), 'Maturity', MarketDates(k));
  end

Использовать defprobstrip для создания defprobcurve объект.

DefaultProbCurve = defprobstrip(ZeroCurve,MarketCDSInstruments, Spread)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 15-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [9x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [9x1 double]

Входные аргументы

свернуть все

Кривая нулевой ставки, заданная ранее созданной ratecurve.

Типы данных: object

Рыночные инструменты CDS, указанные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Рыночные котировки, указанные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: DefaultProbCurve = defprobstrip(ZeroCurve, MarketInstruments, MarketQuotes,'QuoteType',"upfront")

Частота платежей в год, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'QuoteType' и вектор или строку скалярных символов.

  • "fairspread" - безубыточный спред CDS для нулевой предварительной цены

  • "upfront" - Предварительная цена CDS для данного договорного спреда

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Кривая вероятности по умолчанию, возвращенная как defprobcurve объект со следующими свойствами:

  • Settle

  • Basis

  • Dates

  • DefaultProbabilities

См. также

|

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка