Exponenta Banner
exponenta event banner

Построение и анализ моделей кривых

Создание и анализ кривых процентной ставки и вероятности дефолта

Анализ кривых процентных ставок или загрузочных кривых процентных ставок на основе рыночных данных с использованием ratecurve объект. Оценка параметров для моделей кривой доходности с использованием parametercurve объект. Инструменты ценовой инфляции с использованием inflationcurve объект. Ценовые кредитные инструменты с использованием кривой вероятности дефолта с defprobcurve объект.

Функции

развернуть все

ratecurveСоздать ratecurve объект для кривой процентных ставок из дат и данных
zeroratesРассчитать нулевые ставки для ratecurve объект
forwardratesРасчет форвардных ставок для ratecurve объект
discountfactorsРасчет коэффициентов дисконтирования для ratecurve объект
irbootstrapКривая процентных ставок начальной загрузки из рыночных данных
inflationcurveСоздать inflationcurve объект для кривой процентных ставок из дат и данных
indexvaluesВычислить значения индекса для inflationcurve объект
inflationbuildПостроение кривой инфляции на основе рыночных ставок свопа инфляции с нулевым купоном
parametercurveСоздать parametercurve объект для хранения функции кривой процентной ставки
zeroratesРассчитать нулевые ставки для parametercurve объект
discountfactorsРасчет коэффициентов дисконтирования для parametercurve объект
forwardratesРасчет форвардных ставок для parametercurve объект
fitNelsonSiegelСоответствие модели Нельсона-Сигеля данным рынка облигаций
fitSvenssonСоответствие модели Свенссона данным рынка облигаций
defprobcurveСоздать defprobcurve объект для кредитного инструмента
survprobsВычислить вероятность выживания на основе кривой вероятности по умолчанию
hazardratesВычисление коэффициентов опасности на основе кривой вероятности по умолчанию
defprobstripBootstrap defprobcurve объект из рыночных инструментов CDS

Примеры и способы

Кривая вероятности по умолчанию начальной загрузки из рыночных инструментов CDS

В этом примере показано, как использовать defprobstrip для начальной загрузки a defprobcurve объект на основе рыночных инструментов CDS.

Понятия

Начало работы с рабочими процессами с использованием объектно-ориентированной структуры для расчета цен финансовых инструментов

Используйте объекты для моделирования и оценки финансовых инструментов.

Выберите инструменты, модели и прайсеры

Выберите инструменты, связанные модели и связанные цены.

Связанная информация

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка