Exponenta Banner
exponenta event banner

ratecurve

Создать ratecurve объект для кривой процентных ставок из дат и данных

развернуть все на странице

Описание

Построить ratecurve объект с использованием ratecurve.

После создания ratecurve объект, можно использовать связанные функции объекта forwardrates, discountfactors, и zerorates.

Примечание

Если у вас есть RateSpec полученные ранее от intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurveсм. раздел Преобразование RateSpec в объект ratecurve.

Чтобы оценить Swap, FixedBond, FloatBond, FRA, или Deposit инструмент, необходимо создать ratecurve объект, а затем создать Discount объект прайсера.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Дополнительные сведения о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования см. в разделе Выбор инструментов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

ratecurve_obj = ratecurve (тип, расчет, даты, ставки)
ratecurve_obj = ratecurve (___, имя, значение)

Описание

пример

ratecurve_obj = ratecurve(Type,Settle,Dates,Rates) создает ratecurve объект.

пример

ratecurve_obj = ratecurve(___,Name,Value) создает ratecurve с использованием пар имя-значение и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic") создает ratecurve объект для нулевой кривой. Можно указать несколько аргументов пары имя-значение.

Входные аргументы

развернуть все

Тип кривой процентной ставки, указанный как строковый или символьный вектор для одного из поддерживаемых типов.

Типы данных: char | string

Дата расчета, указанная как скалярная дата-время, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что Settle свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Даты, соответствующие данным скорости, указанным как скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что Dates свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Данные процентной ставки для кривой, указанные как скалярное число.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic")

Частота объединения, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Compounding' и скалярное число, использующее поддерживаемые значения: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

База подсчета дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 - фактическое/фактическое

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 - фактическое/360

  • 3 - фактическое/365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360 (европейский)

  • 7 - фактический/365 (японский)

  • 8 - фактические/фактические (ICMA)

  • 9 - фактические/360 (ICMA)

  • 10 - фактически/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360E (ICMA)

  • 12 - фактическое/365 (ISDA)

  • 13 - BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Метод интерполяции, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'InterpMethod' и скалярный строковый или символьный вектор, использующий поддерживаемое значение. Дополнительные сведения о методах интерполяции см. в разделе interp1.

Типы данных: char | string

Метод экстраполяции для данных перед первыми данными, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'ShortExtrapMethod' и скалярный строковый или символьный вектор, использующий поддерживаемое значение. Дополнительные сведения о методах интерполяции см. в разделе interp1.

Типы данных: char | string

Метод экстраполяции для данных после последних данных, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'LongExtrapMethod' и скалярный строковый или символьный вектор, использующий поддерживаемое значение. Дополнительные сведения о методах интерполяции см. в разделе interp1.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

Тип кривой процентной ставки, возвращаемой в виде строки.

Типы данных: string

Частота объединения, возвращаемая в виде скалярного числа.

Типы данных: double

Дневной отсчет инструмента, возвращаемый как скалярное целое число.

Типы данных: double

Даты, соответствующие данным скорости, возвращенным в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Скорости, соответствующие данным дат, возвращенным в виде вектора.

Типы данных: datetime

Дата расчета, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Метод интерполяции, возвращаемый как скалярная строка.

Типы данных: string

Метод короткой экстраполяции, возвращаемый как скалярная строка.

Типы данных: string

Метод экстраполяции журнала, возвращаемый как скалярная строка.

Типы данных: string

Функции объекта

forwardratesРасчет форвардных ставок для ratecurve объект
discountfactorsРасчет коэффициентов дисконтирования для ratecurve объект
zeroratesРассчитать нулевые ставки для ratecurve объект
irbootstrapКривая процентных ставок начальной загрузки из рыночных данных

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = "zero";
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "cubic"

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка