Exponenta Banner
exponenta event banner

defprobcurve

Создать defprobcurve объект для кредитного инструмента

развернуть все на странице

Описание

Создать defprobcurve объект для кредитного инструмента.

После создания defprobcurve объект, можно использовать связанные функции survprobs, hazardrates, и defprobstrip.

Чтобы оценить CDS инструмент, необходимо создать defprobcurve объект, а затем создайте Credit объект прайсера.

Дополнительные сведения о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования см. в разделе Выбор инструментов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

DefureProbCurve = defprobcurve (Сопоставление, ProbDates, Вероятности по умолчанию)
DefureProbCurve = дефпробкурва (___, имя, значение)

Описание

пример

DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities) создает defprobcurve объект.

пример

DefaultProbCurve = defprobcurve(___,Name,Value) задает свойства, используя пары имя-значение и любой из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, DefaultProbCurve = defprobcurve(datetime(2017,1,30),[datetime(2018,1,30);datetime(2019,1,30)],[0.005 0.007],'Basis',2) создает объект кривой вероятности по умолчанию. Можно указать несколько аргументов пары имя-значение.

Входные аргументы

развернуть все

Дата расчета для кривой, заданная как скалярный порядковый номер даты, вектор символов даты, строка даты или datetime.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что Settle свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: char | string | double | datetime

Даты, соответствующие DefaultProbabilities, указано как NPOINTSоколо-1 вектор серийных номеров дат, массив ячеек векторов символов даты, строковый массив или массив datetime.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что ProbDates свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Данные вероятности по умолчанию для кривой, заданные как числовой вектор.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: defprobcurve = defprobcurve(datetime(2017,1,30),[datetime(2018,1,30);datetime(2019,1,30)],[0.005 0.007],'Basis',2)

База подсчета дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 - фактическое/фактическое

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 - фактическое/360

  • 3 - фактическое/365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360 (европейский)

  • 7 - фактический/365 (японский)

  • 8 - фактические/фактические (ICMA)

  • 9 - фактические/360 (ICMA)

  • 10 - фактически/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360E (ICMA)

  • 12 - фактическое/365 (ISDA)

  • 13 - BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Дата расчета, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Это свойство доступно только для чтения.

Дневной отсчет инструмента, возвращаемый как скалярное целое число.

Типы данных: double

Даты, соответствующие данным скорости, возвращенным в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Вероятности по умолчанию для кривой, возвращаемые в виде вектора.

Типы данных: double

Функции объекта

survprobsВычислить вероятность выживания на основе кривой вероятности по умолчанию
hazardratesВычисление коэффициентов опасности на основе кривой вероятности по умолчанию
defprobstripBootstrap defprobcurve объект из рыночных инструментов CDS

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать defprobcurve объект с использованием defprobcurve. 

Settle = datetime(2017,9,20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;

DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities,'Basis',2)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка