Exponenta Banner
exponenta event banner

crrtimespec

Определение временной структуры для дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = crrtimespec (ValuationDate, Зрелость, NumPeriods)

Описание

пример

TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) устанавливает количество уровней и время узла для биномиального дерева CRR (crrtree).

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как определить четырехпериодное дерево CRR с шагами времени 1 год.

ValuationDate = '1-July-2002';
Maturity = '1-July-2006';
TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, 4)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'BinTimeSpec'
    ValuationDate: 731398
         Maturity: 732859
       NumPeriods: 4
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [0 1 2 3 4]
             dObs: [731398 731763 732128 732493 732859]

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета цены и первое наблюдение в crrtree, задается как скалярная дата с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, обозначающая глубину crrtree биномиальное дерево, указанное как скалярный серийный номер даты или вектор символов даты.

Типы данных: double | char

Количество временных шагов в crrtree биномиальное дерево, указанное как скалярное целое значение.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для формата времени для crrtree, возвращено как структура.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка