Exponenta Banner
exponenta event banner

crrtree

Построить дерево запасов Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

CRRTree = crrtree (StockSpec, RateSpec, TimeSpec)

Описание

пример

CRRTree = crrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec) строит фондовое дерево Кокса-Росса-Рубинштейна.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Используя предоставленные данные, создайте спецификацию запаса (StockSpec), тарификационная спецификация (RateSpec) и спецификацию компоновки времени дерева (TimeSpec). Затем используйте эти спецификации для создания дерева CRR с crrtree.

Sigma = 0.20;
AssetPrice = 50;
DividendType = 'cash';
DividendAmounts = [0.50; 0.50; 0.50; 0.50];
ExDividendDates = {'03-Jan-2003'; '01-Apr-2003'; '05-July-2003';
'01-Oct-2003'};

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, ...
DividendAmounts, ExDividendDates);

RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',...
'01-Jan-2003', 'EndDates', '31-Dec-2003','Compounding',-1);

ValuationDate = '1-Jan-2003';
Maturity = '31-Dec-2003';
TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, 4);

CRRTree = crrtree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
CRRTree = struct with fields:
       FinObj: 'BinStockTree'
       Method: 'CRR'
    StockSpec: [1x1 struct]
     TimeSpec: [1x1 struct]
     RateSpec: [1x1 struct]
         tObs: [0 0.2493 0.4986 0.7479 0.9972]
         dObs: [731582 731673 731764 731855 731946]
        STree: {1x5 cell}
      UpProbs: [0.5378 0.5378 0.5378 0.5378]

Входные аргументы

свернуть все

Спецификация запаса, указанная StockSpec получено из stockspec. Посмотрите stockspec для получения информации о создании спецификации заготовки.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для кривой начальной безрисковой ставки, указанной RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Примечание

Стандартное дерево CRR предполагает постоянную процентную ставку, но RateSpec позволяет определить кривую процентной ставки с различными ставками. При указании переменных процентных ставок результирующее дерево не является стандартным деревом CRR.

Типы данных: struct

Спецификация компоновки времени дерева, заданная TimeSpec получено из crrtimespec. TimeSpec определяет даты наблюдения биномиального дерева CRR. Посмотрите crrtimespec для получения информации о древовидной структуре.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Биномиальное дерево CRR, возвращаемое как структура, определяющая формат времени для дерева.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка