Exponenta Banner
exponenta event banner

date2time

Время и периодичность с дат

свернуть все на странице

Синтаксис

[Times, F] = date2time (Расчет, Срок)
[Times, F] = date2time (___, Компаундирование, Базис, EndMonthRule)

Описание

пример

[Times,F] = date2time(Settle,Maturity) вычисляет временные коэффициенты, соответствующие комбинированным котировкам ставок после даты расчета.

пример

[Times,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule) добавить дополнительные необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислять время и частоту по датам.

Settle = '1-Sep-2002';
Maturity = datenum(['31-Aug-2005'; '28-Feb-2006'; '15-Jun-2006'; 
                 '31-Dec-2006']);
Compounding = 2;
Basis = 0;
EndMonthRule = 1;
Times = date2time(Settle, Maturity, Compounding, Basis, EndMonthRule)
Times = 4×1

    5.9945
    6.9945
    7.5738
    8.6576

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, заданная как скалярный серийный номер даты или символьный вектор даты.

Типы данных: char | double

Сроки погашения, указанные как скалярное число или Nоколо-1 вектор дат.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость, при которой входные нулевые скорости суммируются в годовом выражении, заданная как скалярное целое значение.

  • Если Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая скорость, и T - время в периодических единицах; например, T = F составляет один год.

  • Если Compounding = 365:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - количество дней в базисном году и T - количество дней, вычисленных по базису.

  • Если Compounding = −1:

    Disc = exp(-T*Z), где T это время в годах.

Типы данных: double

(Необязательно) Базис числа дней, указанный как скаляр или Nоколо-1 вектор с использованием следующих значений:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Флаг правила на конец месяца, указанный как скаляр или Nоколо-1 вектор правил конца месяца.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установить правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Временные факторы, подходящие для комбинированных котировок ставок между Settle и Maturity даты, возвращенные как Nоколо-1 вектор.

Частота, возвращаемая как скаляр связанных частот объединения.

Примечание

Чтобы получить точные результаты от этой функции, Basis и Maturity аргументы должны быть последовательными. Если Maturity аргумент содержит месяцы, которые имеют 31 день, Basis должно быть одним из значений, которое позволяет месяцам содержать более 30 дней; например, Basis = 0, 3, или 7.

date2time является обратной time2date.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка