Exponenta Banner
exponenta event banner

eqptree

Создать дерево запаса равных вероятностей

свернуть все на странице

Синтаксис

EQPTree = eqptree (StockSpec, RateSpec, TimeSpec)

Описание

пример

EQPTree = eqptree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec) создает дерево запаса равных вероятностей.

Примеры

свернуть все

Используя предоставленные данные, создайте спецификацию запаса (StockSpec), тарификационная спецификация (RateSpec) и спецификацию компоновки времени дерева (TimeSpec). Затем используйте эти спецификации для создания дерева запаса EQP с eqptree.

Sigma = 0.20;
AssetPrice = 50;
DividendType = 'cash';
DividendAmounts = [0.50; 0.50; 0.50; 0.50];
ExDividendDates = {'03-Jan-2003'; '01-Apr-2003'; '05-July-2003'; 
'01-Oct-2003'};

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, ... 
DividendAmounts, ExDividendDates);

RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',... 
'01-Jan-2003', 'EndDates', '31-Dec-2003');

ValuationDate = '1-Jan-2003';
Maturity = '31-Dec-2003';
TimeSpec = eqptimespec(ValuationDate, Maturity, 4);

EQPTree = eqptree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
Warning: RateSpec was not created with continuous compounding. Compounding will
be set to continuous while leaving discount factors unaltered. This will result
in the recalculation of the interest rates. 

EQPTree = 

  struct with fields:

       FinObj: 'BinStockTree'
       Method: 'EQP'
    StockSpec: [1×1 struct]
     TimeSpec: [1×1 struct]
     RateSpec: [1×1 struct]
         tObs: [0 0.2493 0.4986 0.7479 0.9972]
         dObs: [731582 731673 731764 731855 731946]
        STree: {1×5 cell}
      UpProbs: [0.5000 0.5000 0.5000 0.5000]]

Использовать treeviewer для наблюдения за созданным деревом.

Входные аргументы

свернуть все

Спецификация запаса, указанная StockSpec получено из stockspec. Посмотрите stockspec для получения информации о создании спецификации заготовки.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для кривой начальной безрисковой ставки, указанной RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Примечание

Стандартное дерево равных вероятностей предполагает постоянную процентную ставку, но RateSpec позволяет определить кривую процентной ставки с различными ставками. При указании переменных процентных ставок результирующее дерево не является стандартным деревом равных вероятностей.

Типы данных: struct

Спецификация компоновки времени дерева, заданная TimeSpec получено из eqptimespec. TimeSpec определяет даты наблюдения за деревом запасов EQP. Посмотрите eqptimespec для получения информации о древовидной структуре.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Дерево запаса EQP, возвращаемое как структура, определяющая формат времени для дерева.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка