Exponenta Banner
exponenta event banner

цена

Расчетная цена для инструмента инфляции с Inflation калькулятор цен

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, Результат цены] = цена (inpPricer, inpInstrument)
[Цена, Результат цены] = цена (___, inpSensitivity)

Описание

пример

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument) вычисляет цену инструмента и соответствующую информацию о расчете цены на основе объекта расчета цены inpPricer и объект прибора inpInstrument.

пример

[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity) добавляет необязательный аргумент для указания чувствительности.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки InflationBond инструмент при использовании inflationcurve объект и Inflation способ ценообразования.

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2021,1,15);
Type = "zero";
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Jan-2021
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать inflationcurve Объект

Создание inflationcurve объект с использованием inflationcurve.

BaseDate = datetime(2020,10,1);
InflationTimes = [0 calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
InflationIndexValues = [100 102 103.5 105 106.8 108.2 111.3 120.1 130.4 150.2]';
InflationDates = BaseDate + InflationTimes;
myInflationCurve = inflationcurve(InflationDates,InflationIndexValues)
myInflationCurve = 
  inflationcurve with properties:

                    Basis: 0
                    Dates: [10x1 datetime]
     InflationIndexValues: [10x1 double]
    ForwardInflationRates: [9x1 double]
              Seasonality: [12x1 double]

Создать InflationBond Объект КИП

Использовать fininstrument для создания InflationBond объект прибора.

IssueDate = datetime(2021,1,1);
Maturity = datetime(2026,1,1);
CouponRate = 0.02;

InflationBond = fininstrument("InflationBond",'IssueDate',IssueDate,'Maturity',Maturity,'CouponRate',CouponRate,'Name',"inflation_bond_instrument")
InflationBond = 
  InflationBond with properties:

                  CouponRate: 0.0200
                      Period: 2
                       Basis: 0
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
                         Lag: 3
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                EndMonthRule: 1
                   IssueDate: 01-Jan-2021
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2026
                        Name: "inflation_bond_instrument"

Создать Inflation Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Inflation pricer object и используйте ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение и inflationcurve объект с 'InflationCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("Inflation",'DiscountCurve',ZeroCurve,'InflationCurve',myInflationCurve)
outPricer = 
  Inflation with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
    InflationCurve: [1x1 inflationcurve]

Цена InflationBond Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для InflationBond инструмент. 

[Price,outPR] = price(outPricer,InflationBond)
Price = 112.1856

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x1 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=table
    Price 
    ______

    112.19

Входные аргументы

свернуть все

Объект Pricer, указанный как скаляр Inflation объект прайсера. Использовать finpricer для создания Inflation объект прайсера.

Типы данных: object

Объект инструмента, указанный как скаляр или вектор InflationBond, YearYearInflationSwap, или ZeroCouponInflationSwap объекты КИП. Использовать fininstrument для создания InflationBond, YearYearInflationSwap, или ZeroCouponInflationSwap объекты КИП.

Типы данных: object

(Необязательно) Список вычисляемых чувствительности, указанный как NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов или строковый массив с возможными значениями 'Price' и 'All'.

inpSensitivity = {'All'} или inpSensitivity = ["All"] указывает, что вывод: 'Price'. Эта опция аналогична указанию inpSensitivity для включения каждой чувствительности.

Пример: inpSensitivity = {'price'}

Типы данных: string | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Цена инструмента, возвращенная в виде цифры.

Результат цены, возвращенный как объект. Объект имеет следующие поля:

  • PriceResult.Results - Таблица результатов

  • PriceResult.PricerData - Структура данных прайсера

См. также

|

Темы

Представлен в R2021a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка