Exponenta Banner
exponenta event banner

finpricer

Создание метода расчета цены

свернуть все на странице

Синтаксис

Pricer = finpricer (тип цены, имя, значение)

Описание

пример

Pricer = finpricer(PricerType,Name,Value) создает Pricer на основе объекта PricerType создает объект pricer и задает параметры, используя один или несколько аргументов пары имя-значение. Доступные аргументы пары имя-значение зависят от PricerType вы указываете.

Дополнительные сведения о потоке операций для создания объекта инструмента, объекта модели и объекта прайсера см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектно-ориентированной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Дополнительные сведения о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования см. в разделе Выбор инструментов, моделей и прайсеров.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан рабочий процесс для создания BlackScholes модель и ratecurve объект для использования с ConzeViswanathan способ ценообразования.

Создать BlackScholes Объект модели

Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.358)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3580
    Correlation: 1

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2020,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать ConzeViswanathan Объект прайсера

Использовать finpricer для создания ConzeViswanathan pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение. 

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',950,'DividendValue',2.5,'DividendType',"continuous",'PricingMethod',"ConzeViswanathan")
outPricer = 
  ConzeViswanathan with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 950
    DividendValue: 2.5000
     DividendType: "continuous"

Входные аргументы

свернуть все

Тип прайсера, заданный как скалярная строка или символьный вектор.

Для инструментов процентных ставок доступны следующие варианты:

  • "Discount" - Для получения дополнительной информации см. Discount.

  • "IRTree" - Для получения дополнительной информации см. IRTree.

  • "HullWhite" - Для получения дополнительной информации см. HullWhite.

  • "Analytic"- "Analytic" прайсером может быть любой из следующих типов методов расчета цены:

    • SABR - Для получения дополнительной информации см. SABR.

    • Normal - Для получения дополнительной информации см. Normal.

    • Black - Для получения дополнительной информации см. Black.

Для инструментов инфляции доступны следующие варианты:

  • "Inflation" - Для получения дополнительной информации см. Inflation.

Для долевых инструментов доступны следующие опции:

  • "Analytic"- "Analytic" прайсером может быть любой из следующих типов методов расчета цены:

    • BlackScholes - Для получения дополнительной информации см. BlackScholes.

    • IkedaKunitomo - Для получения дополнительной информации см. IkedaKunitomo.

    • Heston - Для получения дополнительной информации см. Heston.

    • Levy - Для получения дополнительной информации см. Levy.

    • KemnaVorst - Для получения дополнительной информации см. KemnaVorst.

    • TurnbullWakeman - Для получения дополнительной информации см. TurnbullWakeman.

    • ConzeViswanathan - Для получения дополнительной информации см. ConzeViswanathan.

    • GoldmanSosinGatto - Для получения дополнительной информации см. GoldmanSosinGatto.

    • RollGeskeWhaley - Для получения дополнительной информации см. RollGeskeWhaley.

    • Kirk - Для получения дополнительной информации см. Kirk.

    • BjerksundStensland - Для получения дополнительной информации см. BjerksundStensland.

  • "AssetTree" - Для получения дополнительной информации см. AssetTree.

  • "AssetMonteCarlo" - Для получения дополнительной информации см. AssetMonteCarlo.

  • "FiniteDifference" - Для получения дополнительной информации см. FiniteDifference.

  • "FFT" - Для получения дополнительной информации см. FFT.

  • "NumericalIntegration" - Для получения дополнительной информации см. NumericalIntegration.

  • "VannaVolga" - Для получения дополнительной информации см. VannaVolga.

  • "ReplicatingVarianceSwap" - Для получения дополнительной информации см. ReplicatingVarianceSwap.

Для кредитных производных инструментов доступны следующие опции:

  • "Credit" - Для получения дополнительной информации см. Credit.

  • "Analytic"- "Analytic" прайсером может быть любой из следующих типов методов расчета цены:

    • CDSBlack - Для получения дополнительной информации см. CDSBlack.

Типы данных: string | char

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Pricer = finpricer("Black",Name,Value)

В зависимости от PricerType, связанные аргументы пары имя-значение отличаются.

Аргументы пары «имя-стоимость» для прайсеров процентных ставок

  • IRTree - Для получения дополнительной информации см. .

  • Black - Для получения дополнительной информации см. .

  • HullWhite - Для получения дополнительной информации см. .

  • Normal - Для получения дополнительной информации см. .

  • Sabr - Для получения дополнительной информации см. .

  • Discount - Для получения дополнительной информации см. .

Аргументы пары «имя-значение» для цен на инфляцию

  • Inflation - Для получения дополнительной информации см. .

Аргументы пары «имя-стоимость» для цен на акции

  • Levy - Для получения дополнительной информации см. .

  • KemnaVorst - Для получения дополнительной информации см. .

  • TurnbullWakeman - Для получения дополнительной информации см. .

  • BlackScholes - Для получения дополнительной информации см. .

  • IkedaKunitomo - Для получения дополнительной информации см. .

  • Heston - Для получения дополнительной информации см. .

  • ConzeViswanathan - Для получения дополнительной информации см. .

  • GoldmanSosinGatto - Для получения дополнительной информации см. .

  • RollGeskeWhaley - Для получения дополнительной информации см. .

  • Kirk - Для получения дополнительной информации см. .

  • BjerksundStensland - Для получения дополнительной информации см. .

  • AssetMonteCarlo - Для получения дополнительной информации см. .

  • AssetTree - Для получения дополнительной информации см. .

  • FiniteDifference - Для получения дополнительной информации см. .

  • FFT - Для получения дополнительной информации см. .

  • NumericalIntegration - Для получения дополнительной информации см. .

  • VannaVolga - Для получения дополнительной информации см. .

  • ReplicatingVarianceSwap - Для получения дополнительной информации см. .

Аргументы пары «имя-стоимость» для прайсеров деривативов кредита

  • Credit - Для получения дополнительной информации см. .

  • CDSBlack - Для получения дополнительной информации см. .

Выходные аргументы

свернуть все

Прайсер, возвращенный как объект прайсера.

См. также

|

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка