Exponenta Banner
exponenta event banner

getZeroRates

Получить нулевые ставки для дат ввода для IRFunctionCurve

свернуть все на странице

Синтаксис

F = getZeroRates(CurveObj,InpDates)
F = getZeroRates(CurveObj,InpDates,Name,Value)

Аргументы

CurveObj

Объект кривой процентной ставки, созданный с использованием IRFunctionCurve.

InpDates

Вектор входных дат в формате MATLAB ®. Даты ввода должны быть после даты расчета.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, задающий частоту объединения в год для нулевых скоростей:

  • −1 = Непрерывное компаундирование

  • 1 = Годовое суммирование

  • 2 = Полугодичное объединение (по умолчанию)

  • 3 = Три раза в год

  • 4 = Квартальное суммирование

  • 6 = Компаундирование раз в два месяца

  • 12 = Ежемесячное суммирование

Basis

(Необязательно) Базисное значение счетчика дней для нулевых ставок:

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Описание

F = getZeroRates(CurveObj,InpDates,Name,Value) возвращает нулевые ставки для дат ввода. Необходимо ввести необязательные аргументы для Basis и Compounding как пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как получить нулевые ставки для дат ввода для IRFunctionCurve.

irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t));
getZeroRates(irfc, today+30:30:today+720)
ans = 24×1

    0.0201
    0.0202
    0.0204
    0.0205
    0.0206
    0.0207
    0.0209
    0.0210
    0.0211
    0.0212
      ⋮

См. также

Темы

Представлен в R2008b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка