Exponenta Banner
exponenta event banner

Сопоставление функций кривой панели инструментов финансовых инструментов с объектно-ориентированной структурой

Toolbox™ финансовых инструментов позволяет использовать как функциональную, так и альтернативную объектную структуру для создания и анализа финансовых кривых.

В функциональной структуре типичный поток операций для создания кривой процентных ставок использует intenvset или IRDataCurve. 

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)

irdc = 

			 Type: Zero
		   Settle: 736391 (02-Mar-2016)
	  Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)
	 InterpMethod: linear
			Dates: [8x1 double]
			 Data: [8x1 double]
Напротив, в объектном потоке операций панели инструментов финансовых инструментов создается ratecurve объект: 
Settle = datetime("15-Sep-2017");
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates)

ZeroCurve = 

  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10×1 datetime]
                Rates: [10×1 double]
               Settle: 15-Sep-2017
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Примечание

Функциональные и объектные потоки операций могут возвращать различные цены, даже если используются одни и те же данные. Это происходит потому, что существующие функции кривой панели инструментов финансовых инструментов используют date2time и использование объектной инфраструктуры yearfrac для обработки даты.

В следующей таблице перечислены функции кривой панели инструментов финансовых инструментов, сопоставленные со связанной объектной структурой.

Функция кривой панели инструментов финансовых инструментовОбъектная инфраструктура
IRDataCurveratecurve
getForwardRatesforwardrates
getZeroRateszerorates
getDiscountFactorsdiscountfactors
bootstrapirbootstrap
IRFunctionCurveparametercurve
getForwardRatesforwardrates
getZeroRateszerorates
getDiscountFactorsdiscountfactors
fitNelsonSiegelfitNelsonSiegel
fitSvenssonfitSvensson
Не поддерживаетсяdefprobcurve
Не поддерживаетсяsurvprobs
Не поддерживаетсяhazardrates
cdsbootstrapdefprobstrip

Связанные темы

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка