IRFunctionCurve

Создание объекта кривой процентной ставки из дескриптора функции или функции и соответствие рыночным данным

Класс

@IRFunctionCurve

Синтаксис

CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle)
CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value)

Аргументы

`Type`	Тип кривой процентной ставки: `zero`, `forward`, или `discount`.
`Settle`	Скаляр для `Settle` дата кривой.
`Compounding`	(Необязательно) Скаляр, задающий частоту объединения в год для `IRFunctionCurve` объект: `−1` = Непрерывное компаундирование `1` = Годовое суммирование `2` = Полугодичное объединение (по умолчанию) `3` = Три раза в год `4` = Квартальное суммирование `6` = Компаундирование раз в два месяца `12` = Ежемесячное суммирование
`Basis`	(Необязательно) Основание счета дня облигации. Скаляр целых чисел. 0 = факт/факт (по умолчанию) 1 = 30/360 (SIA) 2 = фактически/360 3 = факт/365 4 = 30/360 (BMA) 5 = 30/360 (ISDA) 6 = 30/360 (европейский) 7 = факт/365 (японский) 8 = факт/факт (ICMA) 9 = факт/360 (ICMA) 10 = факт/365 (ICMA) 11 = 30/360E (ICMA) 12 = факт/365 (ISDA) 13 = BUS/252 Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
`FunctionHandle`	Дескриптор функции, определяющий кривую процентной ставки. Дескриптор функции требует одного числового ввода (время до погашения) и возвращает один числовой вывод (процентную ставку или коэффициент дисконтирования). Дополнительные сведения об определении дескриптора функции см. в документации по основам программирования MATLAB ®.
`Parameters`	Подогнанные параметры для функции.

Описание

CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value) создает объект кривой процентной ставки непосредственно путем указания дескриптора функции. Необходимо ввести необязательные аргументы для Basis и Compounding как пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

После использования IRFunctionCurve конструктор для создания IRFunctionCurve объект можно подогнать с помощью следующих методов.

Метод	Описание
`getForwardRates`	Возвращает форвардные ставки для дат ввода.
`getZeroRates`	Возвращает нулевые ставки для дат ввода.
`getDiscountFactors`	Возвращает коэффициенты дисконтирования для дат ввода.
`getParYields`	Возвращает значения доходности для входных дат.
`toRateSpec`	Преобразует в `RateSpec` объект. Это `RateSpec` структура идентична `RateSpec` произведенные функцией `intenvset`.

Кроме того, можно создать IRFunctionCurve с использованием следующих статических методов.

Статический метод	Описание
`fitNelsonSiegel`	Соответствует функции Нельсона-Сигеля рыночным данным.
`fitSvensson`	Соответствует функции Свенссона рыночным данным.
`fitSmoothingSpline`	Соответствует сглаживающей сплайн-функции рыночным данным.
`fitFunction`	Соответствует пользовательской функции рыночным данным.

Примеры

irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))

irfc = 

			 Type: Forward
		       Settle: 737406 (12-Dec-2018)
	             Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)

См. также

@ IRCurve

Темы

Представлен в R2008b

Документация