Процентные инструменты

• Поддерживаемые инструменты процентной ставки
  Деривативы процентной ставки с использованием функций для моделей дерева, закрытой формы или моделирования Монте-Карло
  
• Создание прибора
  Создание процентных инструментов
  
• Определение и анализ структуры терминов
  Определение и анализ структуры условий процентной ставки
  
• Цена с использованием структуры условий
  Инструмент цены с использованием структуры срока процентной ставки
  
• Цена с использованием моделей дерева
  Распространять и анализировать древовидные модели на инструменты оценки процентных ставок
  
• Цена с использованием решений закрытой формы
  Определение цены для лимитов, этажей, свопционов, агентских облигаций и фьючерсов на облигации с использованием решений закрытой формы
  
• Цена с использованием моделирования Монте-Карло
  Ценовой предел, пол и свопционы с использованием моделирования Monte Carlo с моделями Hull-White, Linear Gaussian и Libor Market
  
• Ценовые конвертируемые облигации
  Цены конвертируемых облигаций с фиксированной или переменной ставкой купона
  
• Оценка портфеля
  Управление портфелями инструментов, хеджирование портфеля и ребалансировка
  

Характерные примеры

Подгонка модели Diebold Li

Построить модель Diebold Li кривой доходности США для каждого месяца с 1990 по 2010 год. В этом примере также показано, как прогнозировать будущие кривые доходности путем подгонки авторегрессионной модели к временным рядам каждого параметра.

Открыть сценарий в реальном времени

Цена свопциона с использованием модели SABR

Оцените свопцион с использованием модели SABR. Во-первых, поверхность волатильности свопциона строится из волатильности рынка. Это выполняется путем калибровки параметров модели SABR отдельно для каждого срока свопциона. Затем цена свопциона вычисляется с использованием подразумеваемой волатильности черного на поверхности в качестве входных данных для функции swaptionbyblk.

Открыть сценарий в реальном времени